金融工具箱™提供函数的数学建模和统计分析财务数据。val,你可以分析和优化投资组合考虑营业额,交易成本,半连续约束和最小或最大数量的资产。工具箱可以估计风险,信用计分卡模型,分析收益率曲线,价格欧洲固定收益工具和选项,衡量投资业绩。
随机微分方程(SDE)工具让你模型和模拟各种各样的随机过程。时间序列分析函数允许您执行转换或回归缺失数据和转换不同交易日历和日计数之间的约定。
投资组合约束和交易成本
应用投资组合优化约束条件,包括跟踪误差、线性不等式,线性平等、绑定,预算,集团,集团比、平均营业额,单向流动,最小数量的资产,最大数量的资产。结合比例或固定交易成本总值或净投资组合回报率的优化。
策略,val框架
定义投资策略和使用val框架backtests运行,分析结果,并生成性能指标的策略从历史或模拟的市场数据。结合技术指标、情绪和其他交易信号到你的策略。框架还支持自定义交易成本、扩大或滚动l金宝appookback窗户,保证金交易,多头/空头组合。
固定收益分析和期权定价
计算价格、到期收益率、持续时间和固定收益证券的凸性。计算分析等完整的现金流,现金流数量和time-to-cash-flow映射为债券。计算期权价格和希腊人使用黑色和布莱克-斯科尔斯公式。
蒙特卡罗模拟
生成随机变量基于各种SDE的蒙特卡罗模拟模型,包括布朗运动、几何布朗运动,方差弹性常数,Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White / Vasicek,赫斯顿。
产品资源:
“MATLAB和MATLAB编译器SDK使我们能够迅速提供一个复杂的投资组合分析web应用程序有信心,它将返回准确的结果极其迅速,确保一个高度可用的和稳定的平台为我们的客户。”
李Eriera,前沿的顾问
