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portvrisk

投资组合风险价值(VaR)

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ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk)
ValueAtRisk = portvrisk(___、RiskThreshold PortValue)

描述

例子

ValueAtRisk= portvrisk (PortReturn，PortRisk）在给定损失概率水平的情况下，返回投资组合在一段时间内(即每月、每季度、每年等)价值的最大潜在损失。portvrisk计算ValueAtRisk使用正态分布。

请注意

组合优化的另一种方法是使用投资组合对象的均值-方差投资组合优化。该对象支持投资组合的总收金宝app益或净收益作为回报代理，投资组合收益的方差作为风险代理，以及一个投资组合集，该投资组合集是指定约束的任何组合，以形成一个投资组合集。获取有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到投资组合对象工作流．

例子

ValueAtRisk= portvrisk (___，RiskThreshold，PortValue）为RiskThreshold和PortValue．

例子

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这个例子展示了如何在一段时间内返回投资组合价值的最大潜在损失，其中ValueAtRisk是按单位计算的。

PortReturn = 0.29/100;PortRisk = 3.08/100;RiskThreshold = [0.01;0.05;0.10];PortValue = 1;ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk, portvrisk).．.RiskThreshold PortValue)
ValueAtRisk =3×10.0688 0.0478 0.0366
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这个例子展示了如何在一段时间内返回投资组合价值的最大潜在损失，其中ValueAtRisk使用实际值计算。

PortReturn = [0.29/100;0.30/100];PortRisk = [3.08/100;3.15/100];风险阈值= 0.10;PortValue = [1000000000;500000000];ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk, portvrisk).．.RiskThreshold PortValue)
ValueAtRisk =2×1107× 3.6572 1.8684
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此示例显示如何返回投资组合在一段时间内价值的最大潜在损失，其中投资组合的回报率(PortReturn)和风险(PortRisk)，以美元为单位。返回的ValueAtRisk也是以美元为单位。注意PortValue输入portvrisk本例中不使用。PortValue何时仅用作比例因子从百分比转换为美元PortReturn和PortRisk以百分比为基础指定。

PortReturn = [2900000;1500000];PortRisk = [30800000;15750000];风险阈值= 0.10;ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold)
ValueAtRisk =2×1107× 3.6572 1.8684

输入参数

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每个投资组合在此期间的预期收益，以标量数字或nport——- - - - - -1向量。

数据类型:双

每个投资组合在一段时期内的标准偏差，指定为标量数字或nport——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)损失概率，指定为标量小数或nport——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)资产组合的总价值，指定为标量数字或nport——- - - - - -1向量。

请注意

的PortValue输入被用作缩放因子ValueAtRisk．的ValueAtRisk方法计算输出PortReturn和PortRisk先输入，然后按比例PortValue．因此，如果指定PortValue那么，以美元为单位PortReturn和PortRisk必须以百分比为基础。相反,当PortReturn和PortRisk均以美元单位指定，PortValue必须1(默认值)。

数据类型:双

输出参数

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估计投资组合的最大损失，作为nport——- - - - - -1向量。ValueAtRisk预测的置信概率为1−RiskThreshold．

请注意

当PortValue是否默认为1，ValueAtRisk表示为百分比。值为0为ValueAtRisk表示无损失。

版本历史

R2006a之前介绍

另请参阅

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