双重引导曲线- MATLAB和Simulink MathWorks比荷卢金宝app经济联盟 - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

双重引导曲线

这个例子展示了如何引导打折的远期曲线使用不同的曲线。

定义数据

所需数据转发和折扣曲线。对于这个特定的例子中,假设数据提供EONIA(折扣曲线)和欧元区银行间同业拆借(远期曲线)。然而,这种方法可以用在任何情况下,曲线建立不同曲线用于贴现现金流。而在本例中是硬编码的数据,它也可以导入MATLAB^®与数据处理工具箱™或数据库工具箱™。

解决= datenum (20 - 8月- 2013 ');%存款数据EONIADepositRates = [。0007 .00067];EONIADepositMat = datenum ({' 3 - 9月- 2013 ',“20 - 9 - 2013”});EONIADepositBasis = 2;%行为/ 360EONIADepositPeriod = 0;%联邦铁路局EONIAFRARates = [。00025年.0003 .00043 .00054]”;EONIAFRAStartDate = datenum ({“11 - 9 - 2013”,9 - 10月- 2013 ',' 13 - 11月- 2013 ',的11 - 12月- 2013});EONIAFRAEndDate = datenum ({9 - 10月- 2013 ',' 13 - 11月- 2013 ',的11 - 12月- 2013,' 11 - 1月- 2014 '});EONIAFRABasis = 2;%行为/ 360EONIAFRAPeriod = 0;%交换数据EONIASwapRates = [。0003年措施.002 04 .008 .012 .0155 .018 .0193 02]”;EONIASwapMat = datemnth(定居,12 * [2:5 7 10 15 20 25 30]”);EONIASwapBasis = 5;% ISDA 30/360EONIASwapPeriod = 1;%欧元区银行间同业拆借存款数据EURIBORDepositRates = [。0022年.0021 .002 .0019]”;EURIBORDepositMat = datenum ({' 3 - 9月- 2013 ',“20 - 9 - 2013”,“21 - 10月- 2013”,20 - 11月- 2013 '});EURIBORDepositBasis = 2;%行为/ 360EURIBORDepositPeriod = 0;%欧元区银行间同业拆借利率期货EURIBORFRARates = (9982 9978 9976 9975) ';EURIBORFRAStartDate = datenum ({“18 - 12月- 2013,“19 - 3月- 2014”,“18 - 2014年6月- - - - - -”,的17 - 9月- 2014});EURIBORFRAEndDate = datenum ({“18 - 3月- 2014”,截止2014年6月19日的,“18 - 9 - 2014”,的17 - 12月- 2014});EURIBORFRABasis = 2;%行为/ 360EURIBORFRAPeriod = 4;%欧元区银行间同业拆借交换数据EURIBORSwapRates = [。0026年.0044 .0062 .0082 .012 .015 .018 .02 .021 .0215]”;EURIBORSwapMat = datemnth(定居,12 * [2:5 7 10 15 20 25 30]”);EURIBORSwapBasis = 5;% ISDA 30/360EURIBORSwapPeriod = 1;

创建一个EONIA折扣曲线

构建EONIA曲线。这本质上是一样的单一曲线。

CurveType =“零”;CurveCompounding = 1;CurveBasis = 3;%行为/ 365nEONIADeposits =长度(EONIADepositMat);nEONIAFRA =长度(EONIAFRAEndDate);nEONIASwaps =长度(EONIASwapMat);EONIAInstrumentTypes = [repmat ({“存款”}nEONIADeposits 1);repmat ({联邦铁路局的}nEONIAFRA 1); repmat ({“交换”}nEONIASwaps 1)];EONIAPeriod = [repmat (EONIADepositPeriod nEONIADeposits 1);repmat (EONIAFRAPeriod nEONIAFRA 1); repmat (EONIASwapPeriod nEONIASwaps 1)];EONIABasis = [repmat (EONIADepositBasis nEONIADeposits 1);repmat (EONIAFRABasis nEONIAFRA 1); repmat (EONIASwapBasis nEONIASwaps 1)];EONIAInstrumentData = [[repmat(解决[nEONIADeposits 1]); EONIAFRAStartDate; repmat(解决[nEONIASwaps 1])]…[EONIADepositMat; EONIAFRAEndDate; EONIASwapMat]…[EONIADepositRates; EONIAFRARates EONIASwapRates]];EONIAInstrumentTypes EONIACurve = IRDataCurve.bootstrap (CurveType,结算,…EONIAInstrumentData,“复合”CurveCompounding,“基础”CurveBasis,…“InstrumentPeriod”EONIAPeriod,“InstrumentBasis”EONIABasis)

EONIACurve =类型:零结算:735466(20 - 8月- 2013)复合:1基础:3(实际/ 365)InterpMethod:线性日期:[16 x1双]数据:[16 x1双)

创建一个欧元区银行间同业拆借向前曲线

欧元区银行间同业拆借向前曲线建立第一个使用单一曲线的方法。

nEURIBORDeposits =长度(EURIBORDepositMat);nEURIBORFRA =长度(EURIBORFRAEndDate);nEURIBORSwaps =长度(EURIBORSwapMat);EURIBORInstrumentTypes = [repmat ({“存款”}nEURIBORDeposits 1);repmat ({“期货”}nEURIBORFRA 1); repmat ({“交换”}nEURIBORSwaps 1)];EURIBORPeriod = [repmat (EURIBORDepositPeriod nEURIBORDeposits 1);repmat (EURIBORFRAPeriod nEURIBORFRA 1); repmat (EURIBORSwapPeriod nEURIBORSwaps 1)];EURIBORBasis = [repmat (EURIBORDepositBasis nEURIBORDeposits 1);repmat (EURIBORFRABasis nEURIBORFRA 1); repmat (EURIBORSwapBasis nEURIBORSwaps 1)];EURIBORInstrumentData = [repmat(结算、大小(EURIBORInstrumentTypes))…[EURIBORDepositMat; EURIBORFRAEndDate; EURIBORSwapMat]…[EURIBORDepositRates; EURIBORFRARates EURIBORSwapRates]];EURIBORInstrumentTypes EURIBORCurve_Single = IRDataCurve.bootstrap (CurveType,结算,…EURIBORInstrumentData,“复合”CurveCompounding,“基础”CurveBasis,…“InstrumentPeriod”EURIBORPeriod,“InstrumentBasis”EURIBORBasis)

EURIBORCurve_Single =类型:零结算:735466(20 - 8月- 2013)复合:1基础:3(实际/ 365)InterpMethod:线性日期:[18 x1双]数据:[18 x1双]

与EONIA建立欧元区银行间同业拆借曲线曲线

接下来,使用EONIA构建一个曲线曲线作为一个折扣曲线。为此,指定EONIA曲线作为一个可选的输入参数。

EURIBORInstrumentTypes EURIBORCurve = IRDataCurve.bootstrap (CurveType,结算,…EURIBORInstrumentData,“DiscountCurve”EONIACurve,“复合”,…CurveCompounding,“基础”CurveBasis,“InstrumentPeriod”EURIBORPeriod,…“InstrumentBasis”EURIBORBasis)

EURIBORCurve =类型:零结算:735466(20 - 8月- 2013)复合:1基础:3(实际/ 365)InterpMethod:线性日期:[18 x1双]数据:[18 x1双]

阴谋的结果

情节比较的结果曲线。

PlottingDates =(解决+ 20:30:解决+ 365 * 30)';PlottingDates TimeToMaturity = yearfrac(解决);图绘制(TimeToMaturity getZeroRates (EONIACurve PlottingDates),“b”)举行在情节(TimeToMaturity getZeroRates (EURIBORCurve_Single PlottingDates),“r”)情节(TimeToMaturity getZeroRates (EURIBORCurve PlottingDates),‘g’)标题(比较单一的曲线和双曲线引导的)({传奇“欧元”,“欧元区银行间同业拆借,欧元区银行间同业拆借w / EONIA打折的},“位置”,“东南”)