主要内容

市场风险

市场价格波动带来的损失的风险

风险价值(VaR)和预期缺口(ES)是金融风险的重要措施。VaR估计的投资组合可以失去多少价值在给定的时间范围内与一个给定的置信水平。ES是预期的损失的日子有一个VaR失败。VaR和ES val工具评估VaR和ES模型的准确性。

经常查看主题

类别

  • VaR val
    创建一个VaR(风险),val模型和VaR val套件运行
  • 预计不足,val
    创建一个预期的缺口(ES), val模型和运行ES val套件