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标准化的方法——交易对手信用风险(SA-CCR)

版本1.0.0(10.9 KB) MathWorks量化团队
这是一个MATLAB的例子基于示例1的计算含铅BCBS附件4的279
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更新2019年2月25日

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这个例子展示了如何计算Exposure-at-Default (EAD)使用MATLAB SA-CCR下的利率工具,基于示例1的附件4 BCBS 279。

引用作为

MathWorks量化团队(2023)。标准化的方法——交易对手信用风险(SA-CCR)(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/70287-standardized-approach-counterparty-credit-risk-sa-ccr), MATLAB中央文件交换。检索。

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