条件方差模型的蒙特卡罗模拟
[1] Bollerslev, T.“广义自回归条件异方差”。计量经济学杂志.1986年第31卷,307-327页。
关于投机性价格和收益率的条件异方差时间序列模型。《经济学与统计评论》.1987年第69卷,第542-547页。
[3] Box, G. E. P. G. M. Jenkins和G. C. Reinsel。时间序列分析:预测与控制.3版。恩格尔伍德悬崖,NJ: Prentice Hall, 1994。
恩德斯[4],W。应用计量经济时间序列.霍博肯:约翰·威利父子公司,1995。
[5] Engle, R. F. <英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差性>。费雪.第50卷,1982年,987-1007页。
[6] Glosten, L. R., R. Jagannathan, D. E. Runkle。“关于期望值与股票名义超额收益波动的关系”。金融杂志.第48卷,第5期,1993年,1779-1801页。
j·D·汉密尔顿时间序列分析.普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1994。
[8] Nelson, D. B. <资产收益的条件异方差:一种新方法>。费雪.1991年第59卷,第347-370页。