计量经济学的工具箱
使用统计时间序列方法建模和分析金融和经济系统
Econometrics Toolbox™提供了分析和建模时间序列数据的功能和交互式工作流程。它为模型选择提供了广泛的可视化和诊断,包括自相关和异方差、单位根和平稳性、协整、因果关系和结构变化的测试。您可以使用各种建模框架来估计、模拟和预测经济系统,这些框架既可以使用econometrecmodeler应用程序交互式地使用,也可以使用工具箱中提供的功能以编程方式使用。这些框架包括回归、ARIMA、状态空间、GARCH、多元VAR和VEC以及切换模型。该工具箱还提供了用于开发从新数据中学习的时变模型的贝叶斯工具。
开始
学习计量经济学工具箱的基础知识
数据预处理
格式化、绘制和转换时间序列数据
模型选择
规格测试和模型评估
时间序列回归模型
贝叶斯线性回归模型和非球面扰动回归模型
条件平均模型
自回归(AR)、移动平均(MA)、ARMA、ARIMA、ARIMAX和季节模型
条件方差模型
GARCH,指数GARCH (EGARCH)和GJR模型
多变量模型
协整分析,向量自回归(VAR),向量误差校正(VEC)和贝叶斯VAR模型
状态变换模型
离散状态阈值切换动态回归,离散时间马尔可夫链,马尔可夫切换动态回归模型
状态空间模型
由状态方程和观测方程表征的连续状态空间马尔可夫过程