模型选择

规格测试和模型评估

开始为时间序列数据选择模型时，要对平稳性、自相关和异方差进行假设检验。估计模型后，使用信息标准或似然比检验等方法比较拟合。您还可以通过分析残差来评估模型是否违反了任何假设。对于多元线性回归模型，可以评估模型中是否存在结构性变化，或在估计回归系数时解决异方差问题。

模型选择的基础