信用默认交换(CD)
信用违约交换(CDS)是一种合同,可防止信用违约导致损失。该交易涉及双方,保护买方和保护卖家,以及参考实体,通常是债券。保护买家向保护卖方向保护卖方支付溢价,如果发生信用事件,将在交换卖方进行兑换以补偿债券价值中的损失。保费流被称为优质腿,并且当发生信用事件时的补偿被称为保护腿。信用事件通常包括债券发行人破产的情况,索引优惠券付款或进入重组过程。金融仪器工具箱™软件支持:金宝app
CDS功能
功能 |
目的 |
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计算CDS市场报价的默认概率参数。 |
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计算CDS合同的盈亏平衡差价。 |
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计算CDS合同的价格。 |
也可以看看
cdsbootstrap.
|cdsprice.
|CDSSPREAD.
|CDSRPV01
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