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为均值创建投资组合对象,用于均值 - 方差组合优化和分析 |
获得最优投资组合的最基本方法是在有效前沿的整个范围内获得点数。
确定从最小到最大值的返回范围,以优化具有特定目标返回的投资组合。
要获得具有目标投资组合的有效投资组合,请使用estismsfrontierbyreturn.
功能。
要获得具有目标投资组合风险的有效投资组合,请使用estismsFrontierByRisk.
功能。
最大化Sharpe比率的投资组合是高效前沿的投资组合,以满足金融的几种理论条件。
鉴于任何投资组合,功能估计收益
那estibalportrisk.
,及estibalportmoments.
提供回报和风险的估计。
这PlotFrontier.
函数为给定的投资组合优化问题创建有效前沿的曲线图。
此示例显示如何设置使用均值 - 方差组合优化的基本资产分配问题文件夹
对象估算有效的投资组合。
以下序列突出显示特征文件夹
金融工具箱中的对象™.
此示例显示了如何使用setBudget.
函数为文件夹
类来定义上的限制总额(资产总额)
在风险资产。
此示例显示了如何使用基于问题的方法来解决混合整数二次编程(MIQP)产品组合优化问题。
此示例显示如何使用投资组合对象直接处理半连续和基数约束。
此示例显示了实现Black-Litterman模型的工作流程文件夹
班级。
该示例显示了使用因子模型来优化平均方差框架下的资产分配的两种方法。