估计有效组合和前沿
分析有效的投资组合,投资组合的有效前沿
使用一个投资组合对象,您可以使用估计函数来分析有效的投资组合和投资组合的有效前沿。工作流在使用信息投资组合对象,看到组合对象的工作流。创建一个组合对象的信息,请参阅开始使用投资组合优化(13分31秒)
对象
投资组合 |
创建组合对象的均值-方差投资组合优化和分析 |
功能
主题
投资组合优化
- 估计有效的整个投资组合有效边界的组合对象
获得最优投资组合的最基本方法是获得点在整个范围的有效边界。 - 获得有效边界的端点
确定返回的范围从最小到最大细化搜索组合与特定目标的回报。 - 获得有效的投资组合目标的回报
获得有效的投资组合,投资组合回报,目标使用estimateFrontierByReturn函数。 - 获得有效的投资组合为目标的风险
获得有效的投资组合,投资组合风险,目标使用estimateFrontierByRisk函数。 - 有效的投资组合,最大化的夏普比率
投资组合,夏普比率最大化的投资组合的有效边界上满足一些金融理论条件。 - 估计有效前沿组合对象
给定的任何组合,功能estimatePortReturn,estimatePortRisk,estimatePortMoments提供估计的回报和风险。 - 获得沿整个投资组合有效边界
获得最优投资组合是获取点在整个范围的有效边界。 - 策划一个投资组合的有效边界对象
的plotFrontier函数创建一个有效边界的情节对于一个给定的组合优化问题。 - 资产配置案例研究
这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置,使用均值-方差投资组合优化问题投资组合对象估计有效投资组合。 - 投资组合优化的例子使用金融工具箱™
遵循一系列的例子强调的特点投资组合对象。 - 利用与无风险资产投资组合优化
这个例子展示了如何使用setBudget函数投资组合类定义的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产。 - 混合整数二次规划投资组合优化:具体问题具体分析
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这个例子展示了如何包括定性因素对环境、社会和公司治理(ESG)在资产组合选择过程。 - 债券投资组合优化使用组合对象
这个例子展示了如何使用一个投资组合对象来构造最优投资组合的20和30年期公债,将一段一个月举行。
投资组合理论
- 投资组合优化理论
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组合对象创建和建模工作流均值-方差投资组合。 - 选择和控制均值-方差投资组合优化的解算器
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使用组合的三个案例,PortfolioCVaR PortfolioMAD对象是:总是使用,优先使用,使用优化工具箱。 - 故障排除投资组合优化的结果
资源解决投资组合优化的结果。
