portvrisk

投资组合风险价值(VaR)

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ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn PortRisk)

ValueAtRisk = portvrisk (＿＿＿、RiskThreshold PortValue)

描述

ValueAtRisk= portvrisk (PortReturn，PortRisk）在给定损失概率级别的情况下，在一段时间内(即每月、季度、每年等等)返回投资组合价值的最大潜在损失。portvrisk计算ValueAtRisk使用正态分布。

例子

ValueAtRisk= portvrisk (＿＿＿，RiskThreshold，PortValue）为RiskThreshold和PortValue．

例子

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计算投资组合在一段时间内的最大潜在损失

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这个例子展示了如何在一段时间内回报投资组合价值的最大潜在损失，其中ValueAtRisk是按单位计算的。

PortReturn = 0.29/100;PortRisk = 3.08/100;RiskThreshold = (0.01; 0.05; 0.10);PortValue = 1;ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn PortRisk,．..RiskThreshold PortValue)

ValueAtRisk =3×10.0688 0.0478 0.0366

使用实际价值计算投资组合在一段时间内的最大潜在损失

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这个例子展示了如何在一段时间内回报投资组合价值的最大潜在损失，其中ValueAtRisk用实际值计算。

PortReturn =(0.29/100、0.30/100);PortRisk =(3.08/100、3.15/100);RiskThreshold = 0.10;PortValue = (1000000000; 1000000000);ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn PortRisk,．..RiskThreshold PortValue)