IntenvPrice.

价格工具来自零曲线集

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价格= intenvprice (RateSpecInstSet)

描述

例子

价钱= intenvprice (ratespec.服药）根据一组零优惠券率曲线计算仪器的免费价格。

IntenvPrice.可处理下列仪器类型:'键'，“现金流”，“固定”，“浮”，“交换”．看instadd有关构造已定义类型的信息。

例子

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从数据文件加载零曲线和仪器

打开直播脚本

加载零曲线和仪器。

负载deriv.matinstdisp (ZeroInstSet)

指数类型CouponRate结算期限为基础EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以面对名称数量1键0.04 01 - 1月- 2000年01 - 2003年1月- 1南南南南南南南4%债券100 2债券0.04 01 - 1月- 2000年01 - 2004年1月- 2南南南南南南南4%债券50指数类型CouponRate解决成熟度FixedReset基础主体名称数量3固定0.04 01 - 1月- 2000年01 - 80年1月- 2003 1南南4%固定指数类型传播解决成熟度FloatReset基础主体名称数量4浮动20 01 - 1月- 2000年01 - 1月- 2003年1南南20 bp浮动8指数类型LegRate解决成熟度LegReset基础主要LegType名称数量5交换20[0.06]01 - 1月- 2000年01 - 1月- 2003[1]南NaN [NaN] 6%/20BP

价格仪器。

Price = intenvprice(ZeroRateSpec, ZeroInstSet)

价格=5×198.7159 97.5334 98.7159 100.5529 3.6923

创建浮动-浮动交换和价格`IntenvPrice.`

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使用instswap.创建浮动-浮动互换，并为互换定价IntenvPrice.．

RateSpec = intenvset (“利率”, 0。StartDate可以的，今天，“EndDate”datemnth(今天60));是= instswap((400 200),今天,datemnth(今天,60吗 ),[], [], [], [ 0 0]);intenvprice (RateSpec)

ans = 8.6440

创建浮动-浮动，固定-固定，浮动-固定互换和价格`IntenvPrice.`

打开直播脚本

使用instswap.创造掉期，并为掉期定价IntenvPrice.．

RateSpec = intenvset (“利率”, 0。StartDate可以的，今天，“EndDate”datemnth(今天60));= instswap([。03年02),今天,datemnth(今天,60 ),[], [], [], [ 1 1]);是= instswap((200 300),今天,datemnth(今天,60吗 ),[], [], [], [ 0 0]);是= instswap([300 . 07],今天,datemnth(今天,60吗 ),[], [], [], [ 0 1]);intenvprice (RateSpec)

ans =3×14.3220 -4.3220 4.5921

输入参数

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`ratespec.`- - - - - -利率的规范
结构体

(可选)利率规范，由ratespec.获得以前从intenvset或者ortalspec.对于一个IRDataCurve或者ortalspec.对于一个IRFunctionCurve．

数据类型:结构体

`服药`- - - - - -仪器变量包含仪器集合
结构体

仪器变量包含仪器集合，指定使用instadd．仪器按类型分类;每种类型可以有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行向量或字符向量。

数据类型:结构体

输出参数

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`价钱`-每种仪器的价格
矩阵

每一种乐器的价格，作为若干种乐器返回(ninst.)，以曲线数目(NUMCURVES）矩阵。如果仪器不能定价，a南在该条目中返回。

对于检索定价信息的单类型定价函数，请参见以下内容:

`bondbyzero`	一组零曲线的价格债券。
`cfbyzero`	价格任意的现金流工具从一组零曲线。
`fixedbyzero`	固定利率的票据价格从一组零曲线。
`floatbyzero`	浮动利率票据价格从一组零曲线。
`swapbyzero`	一组零曲线的掉期价格。