主要内容

tfutbyyield

鉴于当前收益率的财政债券的未来价格

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句法

[qtdfutprice，accrint] = tfutbyyield（spotcurve，yart，settlefut，matfut，matfut，Conctfactor，Couspfactor，giponrate，Exurate）
[qtdfutprice，accrint] = tfutbyyield（___，插值）

描述

例子

[[qtdfutprice，，，，浓缩] = tfutbyyield（斑点，，，，屈服，，，，SEATFUT，，，，磨砂，，，，对称器，，，，优惠券比例，，，，到期）计算定点曲线和债券收益率的债券债券期货的价格。

此外，您可以使用Financial Instruments Toolbox™方法getzerates为irdatacurve带有A的对象日期属性创建一个可接受的日期和数据向量tfutbyyield。有关更多信息，请参阅转换IRDATACURVE或IRFUNCTICTCURVE对象。

例子

[[qtdfutprice，，，，浓缩] = tfutbyyield（___，，，，插值）除了上一个语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

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此示例显示了如何根据2002年11月14日的数据构建的点率曲线来确定两个国库券的未来价格。

％构造点曲线从11月14日起数据债券= [datenum（'02/13/2003'），0;datenum（'05/15/2003'），0;datenum（'10/31/2004'），0.02125;datenum（'11/15/2007'），0.03;datenum（'11/15/2012'），0.04;datenum（'02/15/2031'），0.05375];产量= [1.20;1.25;1.86;2.99;4.02;4.93]/100;settle = datenum（'11/15/2002'）；[Zerorates，Curvedates] =...Zbtyield（债券，收益率，定居）；spotcurve = [弯曲曲，zerorates];％计算特定债券的未来报价价格refdate = [datenum（'1-DEC-2002'）；datenum（'2003年3月1日'）;matfut = [datenum（'15 -dec-2002'）；datenum（'15 -MAR-2003'）;成熟= [datenum（'15 -Aug-2009'）; datenum（'15 -Aug-2010'）;优惠蛋白= [0.06; 0.0575];CONCFACTOR = CONCFACTOR（REFDATE，成熟度，优惠率）；产量= [0.03576;0.03773];插值= 1;[qtdfutprice，accrint] = tfutbyyield（spotcurve，屈服，沉降，...矩阵，对流式，息票，成熟，插值）
qtdfutprice =2×1114.0416 113.4034
accrint =2×11.9891 0.4448

输入参数

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财政点曲线，使用以下表格之一指定为许多期货：

  • nfut-经过-2矩阵形式[Spotdates Spotrates]这些点率必须引用为半年度复合（2）未提供第三列时。

  • nfut-经过-3矩阵形式[斑点点率复合]，允许的地方复合第三列的值为-1，，，，1，，，，2（默认），3，，，，4， 和12， 在哪里-1是连续的复合。

数据类型：双倍的

定居日期到期的产量，指定为标量数字或Ninst-经过-1向量。利用Bndyield对于债券收益的理论价值。

数据类型：双倍的

期货合约的结算日期，指定为标量或Ninst-经过-1串行日期数或日期字符向量的向量。

数据类型：双倍的|char|细胞

期货合约的到期日期（或预期交货日期），指定为标量或Ninst-经过-1串行日期数或日期字符向量的向量。

数据类型：双倍的|char|细胞

转换因子，使用对称器。

数据类型：双倍的|char|细胞

基础债券年度优惠券，指定为标量数字十进制或Ninst-经过-1小数的向量。

数据类型：双倍的

基础债券成熟日期，指定为标量或Ninst-经过-1串行日期数或日期字符向量的向量。

数据类型：双倍的|char|细胞

（可选的）插值方法计算债券现金流的相应现货率，指定为NMBS-经过-1向量。可用方法是（0）最近（（1）线性和（（2）立方样条。有关支持的插值方法的更多信息，请参见金宝appInterp1。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

报价期货价格，每100美元的名义，返回Ninst-经过-1向量。

每次$ 100名义上的应计利息，以返回Ninst-经过-1向量。

版本历史记录

在R2006a之前引入

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