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鉴于隐含的回购利率,计算债券债券期货价格
[qtdfutprice,accrint] = tfutpricebyrepo(Repodata,Reinvestdata,Price,Price,setter,setter,matfut,Conctfactor,Conffactor,giponrate,Expurorate,成熟)
例子
[[qtdfutprice,,,,浓缩] = tfutPriceByRepo(repodata,,,,Reinvestdata,,,,价格,,,,定居,,,,磨砂,,,,对称器,,,,优惠券比例,,,,到期)根据结算价格,回购率和再投资率,计算理论期货债券价格。
[[qtdfutprice,,,,浓缩] = tfutPriceByRepo(repodata,,,,Reinvestdata,,,,价格,,,,定居,,,,磨砂,,,,对称器,,,,优惠券比例,,,,到期)
qtdfutprice
浓缩
repodata
Reinvestdata
价格
定居
磨砂
对称器
优惠券比例
到期
全部收缩
此示例显示了如何计算引用的期货价格和目标交付日期应应付的利息。
repodata = [0.020 2];ReinvestData = [0.018 3];价格= [114.416;113.171];settle = datenum('11/15/2002');matfut = [datenum('15 -dec-2002');datenum('15 -MAR-2003');Concfactor = [1;0.9854];优惠蛋白= [0.06; 0.0575];成熟= [datenum('15 -Aug-2009');datenum('15 -Aug-2010');[qtdfutprice accrint] = tfutpricebyrepo(repodata,...renvestdata,价格,定居点,磨砂,对流式,息票,息票,...到期)
qtdfutprice =2×1114.1201 113.7090
accrint =2×11.9891 0.4448
简单的期限/资金率,指定为许多期货nfut-经过-2十进制速率矩阵及其基础的形式[repobasis]。
nfut
2
[repobasis]
指定repobasis作为2=实际/360或3=实际/365。
repobasis
3
数据类型:双倍的
双倍的
重新投资中间优惠券,指定为许多期货nfut-经过-2费率和基础的矩阵形式[重新申请重壳]。
[重新申请重壳]
重新申请是小数的简单再投资率。指定恢复性作为0=不重新投资,2=实际/360,或3=实际/365。
重新申请
恢复性
0
当前债券价格每100美元的名义,指定为标量数字或Ninst-经过-1向量。
Ninst
1
期货合约的和解/估值日期,指定为标量或Ninst-经过-1串行日期数或日期字符向量的向量。
数据类型:双倍的|char|细胞
char
细胞
期货合约的到期日期(或预期交货日期),指定为标量或Ninst-经过-1串行日期数或日期字符向量的向量。
转换因子,使用对称器。
基础债券年度优惠券,指定为标量数字十进制或Ninst-经过-1小数的向量。
基础债券成熟日期,指定为标量或Ninst-经过-1串行日期数或日期字符向量的向量。
报价期货价格,每100美元的名义,返回Ninst-经过-1向量。
每次$ 100名义上的应计利息,以返回Ninst-经过-1向量。
tfutimprepo|tfutyieldbyrepo
tfutimprepo
tfutyieldbyrepo
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