风险管理工具箱
开发风险模型并进行风险模拟
压力测试的终身违约概率。
计算监管资本
使用渐近单风险因子（ASRF）模型计算资本要求和风险价值。
按资产类别划分的监管资本。
信用记分卡建模
使用Binning Explorer应用程序通过应用自动装箱算法或交互调整边、合并仓位和拆分仓位来开发信用记分卡。您还可以拟合逻辑模型，获得分数和分数，并计算违约概率。
用于信用记分卡建模的Binning Explorer应用程序。
信用风险模拟
根据违约概率或信用评级迁移进行copula模拟，以分析信用组合的风险。
基于copula模拟的投资组合损失。
风险参数估计
使用各种方法估计违约概率（PD），包括结构模型、模型简化、历史信用评级迁移和其他统计方法。此外，您可以使用风险管理工具箱计算集中风险指数。
代表风险敞口分布的洛伦兹曲线。
