MATLAB和宏观经济压力测试

宏观经济压力测试是一项由央行和监管机构推动的活动。制定关键风险参数的情景，然后交给这些银行。然后，他们在自己的投资组合上运行这些场景，以更好地理解固有风险和他们对操作的资本要求以及CCAR等监管要求。这个过程有许多关键步骤，包括:下载数据，设计和分析风险场景，建立和验证宏观经济模型，以及为投资组合定价。