Kawee Numpacharoen, MathWorks
投资组合优化是对一组金融工具或资产进行投资决策的数学方法。投资组合优化的目标是找到能够实现理想风险与回报权衡的投资组合。传统的投资组合优化方法是均值-方差投资组合优化,该方法基于收益服从正态分布的假设。
另一方面,条件风险值(CVaR)是风险值的扩展风险度量,它量化了超出置信水平的特定时间段内的平均损失。例如,一天99%的CVaR为1200万美元,意味着在一天的时间内,最坏的1%情景的预期损失为1200万美元。此外,CVaR也被称为预期不足。
有了CVaR投资组合优化,你不需要假设收益正态分布。在这个例子中,你将学到:
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