在许多金融应用程序(如波动套利交易,期权市场,算法交易策略、交易对手信用风险计算,VaR分析,和其他人),重要的是要构建概率密度函数(pdf)潜在的随机过程在实际措施。换句话说,对应的参数随机/地方波动(SLV)模型校准的时间序列观察价格现货/期货价格值而不是市场价格的选项。执行这样一个校准的方法之一是通过应用贝叶斯最优滤波与调节价格的观察。此方法需要计算转移概率之间的调节点。在这个会话中,我们提出了两种解决方案后一个问题,在MATLAB中金宝搏官方网站实现。一个解决方案使用了一个普遍福克尔普朗克PDE,另一种是基于半解析热内核扩展的方法。讨论了两种解决方案的利弊,以及经验教训对使用MATL金宝搏官方网站AB对这种类型的问题。
