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在现代计算金融应用中,校准和模拟是一个关键但耗时的过程。通过一个用于交易对手信用风险分析的利率模型的蒙特卡罗模拟示例,Kevin重点介绍了使用MATLAB创建和校准模型、执行模拟以及优化代码以提高性能的最佳实践。他展示了单因素和多因素模型如何使用卡尔曼滤波和状态空间建模来校准当前市场数据和历史数据,并模拟了利率工具的组合。他最后讨论了如何将MATLAB模型部署到企业应用程序中,以进行按需风险分析和报告。
记录日期:2014年4月9日
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