规范测试
确定模型的参数形式
应用程序
计量经济学建模师 | 分析计量经济时间序列并建立模型 |
功能
主题
平稳性
- 单位根非平稳性
了解如何为单位根进程建模或对其进行测试。 - 使用计量经济模型评估时间序列的平稳性
使用统计假设检验交互式地评估时间序列是否是单位根过程。 - 单位根检验
对时间序列数据进行单位根检验。 - 评估时间序列的平稳性
检查线性时间序列是否为单位根进程。
相关
- 使用计量经济学建模器应用程序实现Box-Jenkins模型选择和估计
交互式地实现Box-Jenkins方法,为单变量条件平均模型选择适当的滞后数。然后,将模型与数据进行拟合,并将估计的模型导出到命令行以生成预测。 - Box-Jenkins方法
Box-Jenkins方法包含五个步骤,用于识别、选择和评估条件均值模型。 - 使用Box-Jenkins方法选择时间序列的ARIMA模型
应用Box-Jenkins方法为澳大利亚季度消费者价格指数选择ARIMA模型。 - 使用计量经济学建模器应用程序检测序列相关性
通过绘制自相关和部分自相关函数(ACF和PACF)并进行Ljung-Box q检验,交互式地评估模型规范或Box-Jenkins模型选择的序列相关性。 - 自相关检测
估计ACF和PACF,或进行Ljung-Box q检验。 - 自相关和部分自相关
自相关和偏自相关测度是一个变量在两个时间点上与其自身的线性相关。 - Ljung-Box Q-Test
Ljung-Box q检验是在多个滞后共同检验自相关性的定量方法。
异方差性
- 使用计量经济学建模器应用程序检测ARCH效应
通过检查平方残差的相关图和测试显著的ARCH滞后,交互式地评估一个系列是否具有波动率聚类。 - 检测ARCH效应
检验残差平方中的自相关,或进行恩格尔的ARCH检验。 - 恩格尔的ARCH测试
恩格尔的ARCH检验是一种拉格朗日乘子检验,用于评估ARCH效应的显著性。
结构变化
- 检查Chow检验的模型假设
检查Chow检验的模型假设。 - 周氏测验的力量
使用蒙特卡洛模拟估计Chow测试的功率。
共线性
- 使用计量经济学建模应用程序评估多个系列之间的共线性
通过使用Belsley共线性诊断,交互式地评估多个序列间共线性的强度和来源。
协整
- 使用计量模型进行协整检验
用Engle-Granger协整检验和Johansen协整检验进行交互协整系列检验。 - 协整与误差修正分析
了解协整时间序列和误差修正模型。 - 识别单协整关系
协整的Engle-Granger检验及其局限性。 - 识别多重协整关系
了解协整的约翰森检验。