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定量投资经理和风险经理使用投资组合优化来选择投资组合中各种资产的比例。投资组合优化的目标是最大化以投资组合风险的衡量或代理为条件的投资组合回报。这个工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估。这个工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估,以及对投资组合配置策略进行后测的框架。
下面的例子序列突出了金融工具箱™中的投资组合对象的特性。具体地说,使用组合对象的示例显示如何设置均值-方差投资组合优化的问题集中在两名基金定理,交易成本和营业额约束的影响,如何获得夏普比率最大化的投资组合,以及如何设置两种流行的对冲基金策略- dollar-neutral和130 - 30的投资组合。
演示如何优化投资组合,以最大化相对于市场基准的信息比率。
使用MATLAB®中实现的回测框架对投资组合策略进行回测。回溯测试是比较投资策略在历史或模拟市场数据上的表现的有用工具。这个例子开发了五种不同的投资策略,然后在运行了一年的历史股票数据之后比较它们的表现。backtesting框架在两个MATLAB®类中实现:backtestStrategy和backtestEngine。
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