一组证券的总退货数据，指定为许多观察结果（numobs）通过资产数量加一个（nassets + 1）时间序列阵列。每一行代表一个观察。第1列包含MATLAB^®序列日期号。其余列包含每个安全性的总退货数据。

数据类型：双倍的

用于计算每个边界的数据周期数，指定为正整数值。

数据类型：双倍的

每个边界之间的周期数增加，指定为数字值。

数据类型：双倍的

在每个边界上计算的投资组合数量，指定为正整数。

数据类型：双倍的

(Optional) Indicates if an asset is part of the宇宙在相应的日期，指定为许多观测值（numobs）资产数量（纳西）矩阵，带有布尔元素对应于宇宙。

数据类型：双倍的

用于资产投资投资组合的约束矩阵，使用车托with the'Default'约束类型。这个单个约束矩阵应用于每个边界。

数据类型：双倍的

最少的非 -南在每个数据窗口中，每个活动资产的点要执行优化所需的数据窗口，指定为数字值。

数据类型：双倍的