创建和建模的均值 - 方差投资组合中的组合对象的工作流程是:
建立投资组合。
估计回报均值和方差。
评估投资组合资产收益率,其中包括缺少数据和金融时间序列数据资产均值和方差。欲了解更多信息,请参阅资产收益率和资产收益的时刻使用组合对象。
指定组合的约束。
限定用于组合资产的约束,如线性等式和不等式,束缚,预算,组,组比率,营业额,跟踪误差,“条件”
BoundType
和MinNumAssets
,MaxNumAssets
限制。欲了解更多信息,请参阅与使用默认值组合约束工作和与“条件” BoundType工作,MinNumAssets和MaxNumAssets限制使用组合对象。
验证组合。
确定投资组合设定误差。欲了解更多信息,请参阅验证了投资组合问题的组合对象。
估算的有效投资组合和前沿。
分析投资组合的有效资产组合和有效前沿。欲了解更多信息,请参阅对于投资组合对象整个有效边界的估计有效组合和估算投资组合对象的有效边界。
后处理结果。
使用高效组合和有效前沿成果建立交易。欲了解更多信息,请参阅后处理结果建立流通投资组合。
对于这个工作流程的一个例子,见资产配置案例和投资组合优化的例子。