价格兴趣仪器

创建兴趣率乐器对象，将对象与型号关联，并指定定价方法

利率工具是一种价值与利率变动相关的衍生工具。这个工具箱提供了为许多利率证券定价、计算敏感性和执行对冲分析的功能。你可以用定价模型对债券、浮动利率票据、香草掉期、期货、债券期权、摊销债券、上限和下限进行定价，这些定价模型包括格子模型、蒙特卡罗模拟和多个封闭式解决方案。金宝搏官方网站

基于对象的框架支持创建工具、模型和定价器对象的工作流，金宝app以对金融工具进行定价。利用这些对象，你可以为利率、通胀、股票、大宗商品、外汇或信用衍生工具定价。基于对象的工作流是使用函数为金融工具定价的另一种选择。使用用于仪器、模型和定价的模块化对象，您可以轻松地重用这些对象来比较不同型号和定价引擎的仪器价格。您可以使用基于对象的工作流来为单个仪器或投资组合中的一组仪器定价。有关工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

创造一种有或没有选择权的利率工具。

在没有可选择的情况下创建兴趣仪器对象，使用Fininstrument.,副略图对象使用略图，然后指定使用的定价方法Finpricer.．
使用可选择的兴趣仪器对象创建兴趣仪器对象，使用Fininstrument.,副略图对象使用略图和模型对象使用Finmodel.，然后指定使用的定价方法Finpricer.．

功能

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创建仪器，模型和价格

`Fininstrument.`	创建指定的仪器对象类型
`Finmodel.`	创建指定的模型对象类型
`Finpricer.`	创建定价方法
`setPutExercisePolicy`	设定锻炼政策`OptionEmbeddedFixedBond`，`repectembeddedfloatbond.`,或`可换股债券`仪器
`setcallexercisepolicy.`	为设置呼叫练习策略`OptionEmbeddedFixedBond`，`repectembeddedfloatbond.`,或`可换股债券`仪器
`setExercisepolicy.`	设定锻炼政策`固定工作选择`，`FloatBondOption`,或`香草`仪器
`价钱`	计算利率，公平或信用衍生工具的价格`分析`加倍
`价钱`	计算利率仪器的价格`折扣`加倍
`价钱`	计算利率仪器的价格`irtree.`加倍
`价钱`	计算利率仪器的价格`IRMonteCarlo`加倍
`现金流`	计算现金流量`固定牢房`，`FloatBond`，`交换`，`Fra.`，`搅拌`，`Oisfuture.`，`OvernightIndexedSwap`,或`订金`仪器
`par`	计算PAR交换率`交换`仪器
`波动率`	使用时计算隐含的波动率`SABR.`加倍

对象

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基本利率曲线

`略图`	创建`略图`来自日期和数据的利率曲线对象

利率工具

`订金`	`订金`仪器对象
`固定牢房`	`固定牢房`仪器对象
`固定工作选择`	`固定工作选择`仪器对象
`FloatBond`	`FloatBond`仪器对象
`FloatBondOption`	`FloatBondOption`仪器对象
`OptionEmbeddedFixedBond`	`OptionEmbeddedFixedBond`仪器对象
`repectembeddedfloatbond.`	`repectembeddedfloatbond.`仪器对象
`可换股债券`	`可换股债券`仪器对象
`帽`	`帽`仪器对象
`地面`	`地面`仪器对象
`交换`	`交换`仪器对象
`施动`	`施动`仪器对象
`Fra.`	`Fra.`仪器对象
`OvernightIndexedSwap`	`OvernightIndexedSwap`仪器对象
`搅拌`	`搅拌`仪器对象
`Oisfuture.`	`Oisfuture.`仪器对象

利率仪器模型

`船丘`	创建`船丘`模型对象`帽`，`地面`，`施动`，`交换`，`固定牢房`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`固定工作选择`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`repectembeddedfloatbond.`仪器
`BlackKarasinski`	创建`BlackKarasinski`对象的模型`帽`，`地面施动`，`交换`，`FloatBond`，`固定牢房`，`固定工作选择`，`FloatBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`repectembeddedfloatbond.`仪器
`黑色的`	创建`黑色的`模型对象`帽`，`地面`,或`施动`仪器
`正常的`	创建`正常的`模型对象`帽`，`地面`,或`施动`仪器
`SABR.`	创建`SABR.`模型对象`施动`仪器
`SABRBraceGatarekMusiela`	创建`SABRBraceGatarekMusiela`模型对象`帽`，`地面`，`固定牢房`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`固定工作选择`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`repectembeddedfloatbond.`仪器
`BraceGatarekMusiela`	创建`BraceGatarekMusiela`模型对象`帽`，`地面`，`固定牢房`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`固定工作选择`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`repectembeddedfloatbond.`仪器
`lineargaussian2f.`	创建`lineargaussian2f.`模型对象`帽`，`地面`，`施动`，`交换`，`固定牢房`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`固定工作选择`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`repectembeddedfloatbond.`仪器

利率工具的定价

`折扣`	创建`折扣`Pricer对象`订金`，`Fra.`，`交换`，`固定牢房`，`FloatBond`，`Oisfuture.`，`搅拌`，和`OvernightIndexedSwap`使用`略图`对象
`irtree.`	创建`irtree.`Pricer对象`帽`，`地面`，`交换`，`施动`，`FloatBond`，`固定牢房`，`固定工作选择`，`FloatBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`repectembeddedfloatbond.`仪器
`IRMonteCarlo`	创建`IRMonteCarlo`股票工具使用的定价对象`船丘`，`BraceGatarekMusiela`,或`lineargaussian2f.`模型
`正常的`	创建`正常的`Pricer对象`帽`，`地面`,或`施动`仪器使用`正常的`模型
`SABR.`	创建`SABR.`Pricer对象`施动`仪器使用`SABR.`模型
`黑色的`	创建`黑色的`Pricer对象`帽`，`地面`,或`施动`仪器使用`黑色的`模型
`船丘`	创建`船丘`Pricer对象`帽`，`地面`,或`施动`仪器使用`船丘`模型

例子和如何

校准交换仪器的移位SABR模型参数

此示例显示了如何校准移位SABR.a的模型参数施动仪器使用时SABR.定价方法。

使用正常（Bachelier）波动性与分析定价的校准SABR模型

此示例说明如何使用两种不同的方法来校准来自市场隐含的SABR随机波动率模型的暗示正常（Bachelier）波动性与负面罢工。

使用分析定价器校准SABR模型

此示例显示了如何使用两种不同的方法来校准从市场隐含的黑色波动性校准SABR随机波动率模型。

基于SABR模型和分析定价器的交换定价

此示例显示如何使用仪式使用SABR.模型。

概念

开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流

使用对象为金融工具建模和定价。

选择仪器、型号和定价

选择仪器，关联模型和相关的价格。

使用对象处理负利率

金融仪器工具箱™计算盖帽，地板，仪表时的价格，在使用对象框架的负息率建模时。

将金融工具工具箱功能映射到工具、模型和定价器的基于对象的框架

将功能映射到使用对象为仪器、模型和价格的工作流。

金宝app支持的锻炼样式

下表列出了利率工具对象及其相关的模型、价格和支持金宝app锻炼风格。

特色的例子

使用正常（Bachelier）波动性与分析定价的校准SABR模型

使用两种不同的方法来校准来自市场的SABR随机波动率模型隐含的正常（Bachelier）挥发性。两种方法都使用SABR分析定价。当SABR模型的Beta参数设置为零时，该模型是正常SABR模型，其允许计算负面罢工的隐含正常易变量。

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使用分析定价器校准SABR模型

使用两种不同的方法来校准来自市场隐含的黑色波动性的SABR随机波动率模型。两种方法都使用SABR分析定价。

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基于SABR模型和分析定价器的交换定价

使用SABR模型的仪式。首先，您可以通过使用SABR分析定价校准每个练习率的SABR模型参数来构建从市场波动的求振性表面。然后，通过使用SABR分析定价使用表面上的隐含的黑色波动来计算练习价格。

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校准交换仪器的移位SABR模型参数

当你使用SABR定价方法时，校准交换工具的SABR模型参数。

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计算LIBOR回退

计算美元LIBOR的退路。监管机构和行业组织建议企业放弃伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，准备用隔夜替代参考利率(ARRs)取而代之。如果名义价值数万亿美元的合同参照的基准已经不复存在，会发生什么?如果LIBOR基准不再公布，对该基准利率的引用就必须改变，基准利率在合同中“回落”到一个新的基准。例如，如果一种基于伦敦同业拆借利率(LIBOR)的3个月息的30年期浮动利率工具于2008年创建，2038年到期，那么该利率将需要在2023年改变，因为2023年LIBOR利率的公布将永久停止。要计算2023年之后三个月的息票支付，你必须使用伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)备用利率。本示例基于ISDA®2020 IBOR回退协议。

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创建和价格乐器组合

使用Finportfolio和Priceporfolio为利率和股票工具的组合创造和价格。POSTFOLIO包含Vanilla固定牢房，OptioneMbeddedFixedbond，Vanilla欧洲电话选项，香草美士选项以及亚洲通话选项。

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价格兴趣仪器

功能

创建仪器，模型和价格

对象

基本利率曲线

利率工具

利率仪器模型

利率工具的定价

例子和如何

概念

相关信息

特色的例子

使用正常（Bachelier）波动性与分析定价的校准SABR模型

使用分析定价器校准SABR模型

基于SABR模型和分析定价器的交换定价

校准交换仪器的移位SABR模型参数

计算LIBOR回退

创建和价格乐器组合

金融仪器工具箱文档

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南