蒙特卡罗模拟定价

价格上限，底部和互换使用蒙特卡罗模拟与赫尔-怀特，线性高斯和Libor市场模型

对象

`simTermStructs`	模拟LIBOR市场模型的期限结构
`simTermStructs`	模拟双因素加性高斯利率模型的期限结构
`simTermStructs`	模拟Hull-White单因素模型的期限结构
`capbylg2f`	价格上限采用线性高斯双因素模型
`floorbylg2f`	价格下限采用线性高斯双因素模型
`swaptionbylg2f`	基于线性高斯双因素模型的欧洲互换定价
`blackvolbyrebonato`	使用Rebonato公式计算LIBOR市场模型的黑色波动率
`hwcalbycap`	使用caps校准Hull-White树
`hwcalbyfloor`	使用地板校准Hull-White树

利用模拟利率模型的价格互换
这个例子展示了如何使用金融工具工具箱™中的利率模型为欧洲掉期定价。
用蒙特卡罗模拟百慕大互换定价
此示例显示如何使用金融工具工具箱™中的利率模型为百慕大掉期定价。
使用正态(Bachelier)模型校准Caplets
这个例子展示了如何使用hwcalbycap用正态(Bachelier)模型对市场数据进行校准，以定价。
使用正态(单身汉)模型校准地板
这个例子展示了如何使用hwcalbyfloor用正常(Bachelier)模型校准市场数据，为地板定价。