广义帕累托均值和方差
[m,v] = gpstat(k,sigma,theta)
[m,v] = gpstat(k,sigma,theta)
返回具有尾索引(形状)参数的广义帕累托(GP)分布的平均值和方差K.
,比例参数Sigma.
,和阈值(位置)参数,θ.
。
默认值θ.
是0。
什么时候k = 0.
和Theta = 0.
,GP相当于指数分布。什么时候k> 0.
和Theta = Sigma / K
,GP等同于具有等于的刻度参数的帕累托分布Sigma / K.
和形状参数等于1 / K.
。GP的平均值不是有限的K.
≥1
,并且差异不是有限的K.
≥1/2
。什么时候K.
≥0.
,GP具有阳性密度x>θ
,或时间
K <0.
那
。
[1] Horthechts,P.,C.Klüppelberg和Mikosch。为保险和金融建立极值事件。纽约:斯普林斯,1997年。
[2] Kotz,S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用。伦敦:帝国学院出版社,2000年。