用于定量金融和风险管理的MATLAB
导入数据、开发算法、调试代码、提高处理能力等等。
在短短的几行MATLAB的®代码,你可以样机开发和验证计算金融模式,加快采用并行处理这些模型,并把它们直接投入生产。
领先的机构使用MATLAB来确定利率,执行压力测试,管理数十亿美元的投资组合,并在交易复杂的仪器不到一秒钟。
- MATLAB速度快:运行风险和投资组合分析原型的速度比R快120倍,100X比在Excel / VBA更快,64 x速度比Python。
- MATLAB自动生成模型的审查和监管部门的批准文件。
- 分析师使用预编译的应用程序和工具可视化中间结果和调试楷模。
- IT组可以部署IP直接保护的模型桌面和web应用程序比如Excel, Tableau, Java, c++和Python。
- MATLAB包括一个接口,用于从免费和付费来源导入历史和实时市场数据,包括彭博,Refinitiv,FactSet,弗雷德,和推特。
- MATLAB处理来自传统和替代数据源大和流数据。
“MATLAB使我们能够专注于我们作为投资专业人士的核心能力,并部署定量风险管理和投资组合优化仪表板,从第一天起就在我们的团队中增加了价值。”
马修约翰和贾森·利德尔,SMMI
免费白皮书
利用MATLAB进行有效的模型风险管理
使用MATLAB进行金融和风险管理
投资管理
- 构建和发展信息显示板投资组合经理,与盘中风险报告,评估和交易执行能力。
- 使用预先构建的工具,使用平均方差、平均绝对偏差(MAD)、条件风险值(CVaR)和执行投资组合优化Black-Litterman方法。
- 采用风险调整阿尔法,跟踪误差,最大的支取和夏普比率衡量投资业绩。
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财务预测与建模
- 使用点-点应用程序将时间序列数据与计量模型(如ARMA, ARIMA, GARCH, EGARCH, GJR)或机器学习算法相匹配。
- 接口到DSGE模型预测关键的经济变量。
- 根据来自尼尔森 - 西格尔或斯文森模型估计的参数利率建模和预测使用的功能。
衍生品定价
- 计算价格和MATLAB利用蒙特卡罗模拟比在Visual Basic中,R和Python运行它们显著更快的奇异期权希腊变量。
- 选择各种定价方法(例如,闭合形式的等式,二叉树,三叉树和随机波动模型)来价格选项。这些措施包括欧式期权,美式期权,亚式期权,障碍期权,上限,下限,掉期和多标的资产的衍生品。
- 并行运行计算密集型应用程序或将它们部署到GPU上。
- Numerix的界面。
保险与精算
- 分析大数据集,创建自定义的精算模型,并轻松使用加速并行仿真。
- 使用MATLAB建立自定义风险模型作为偿付能力II平台。
- 为各种保险产品定价,如可变年金、保证最低收益选项下载188bet金宝搏、定期保险和养老保险。
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