cdsspreadgydF4y2Ba

确定信用违约互换(cds)的传播gydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

[蔓延,PaymentDates、PaymentTimes] = cdsspread (ZeroData ProbData,解决、成熟度)gydF4y2Ba

[蔓延,PaymentDates、PaymentTimes] = cdsspread (gydF4y2Ba___gydF4y2Ba、名称、值)gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

(gydF4y2Ba传播gydF4y2Ba,gydF4y2BaPaymentDatesgydF4y2Ba,gydF4y2BaPaymentTimesgydF4y2Ba)= cdsspread (gydF4y2BaZeroDatagydF4y2Ba,gydF4y2BaProbDatagydF4y2Ba,gydF4y2Ba解决gydF4y2Ba,gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba,)gydF4y2Ba计算传播的cd。gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

(gydF4y2Ba传播gydF4y2Ba,gydF4y2BaPaymentDatesgydF4y2Ba,gydF4y2BaPaymentTimesgydF4y2Ba)= cdsspread (gydF4y2Ba___gydF4y2Ba,gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba)gydF4y2Ba添加可选名称-值对参数。gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

确定信用违约互换(cds)的传播gydF4y2Ba

打开生活的脚本gydF4y2Ba

这个例子展示了如何使用gydF4y2BacdsspreadgydF4y2Ba计算的传播(基点)CDS合约与以下数据。gydF4y2Ba

解决=gydF4y2Ba“2009年- 7月17日”gydF4y2Ba;gydF4y2Ba%估值cd的日期gydF4y2BaZero_Time = [。5 1 2 3 4 5)';Zero_Rate = (1.35 1.43 1.9 2.47 2.936 3.311) ' / 100;Zero_Dates = daysadd(结算360 * Zero_Time 1);ZeroData = [Zero_Dates Zero_Rate];ProbData = [daysadd (datenum(解决),360,(1),0.0247);成熟= datetime (2010、9、20);传播= cdsspread (ZeroData ProbData,解决、成熟度)gydF4y2Ba

传播= 148.2705gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

`ZeroDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

零率数据,指定为一个gydF4y2Ba米gydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba2gydF4y2Ba向量的日期,使用一个串行日期数字格式和零利率或一个gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba零利率的对象。gydF4y2Ba

当gydF4y2BaZeroDatagydF4y2Ba是一个gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象,gydF4y2BaZeroCompoundinggydF4y2Ba和gydF4y2BaZeroBasisgydF4y2Ba是隐式的gydF4y2BaZeroDatagydF4y2Ba里面是多余的这个函数。在这种情况下,建设时指定这些可选参数gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象在使用gydF4y2BacdsspreadgydF4y2Ba函数。gydF4y2Ba

更多信息在一个gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba对象,看到gydF4y2Ba创建一个IRDataCurve对象gydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba|gydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

`ProbDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

违约概率值,指定为一个gydF4y2BaPgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba2gydF4y2Ba矩阵与日期,使用一个串行日期数字格式和相应的累计违约概率值。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`解决gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
datetime标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

结算日期,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。的gydF4y2Ba解决gydF4y2Ba日期必须早于或等于日期gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

支持现金宝app有的代码,gydF4y2BacdsspreadgydF4y2Ba还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串gydF4y2Ba|gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
datetime数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

到期日,指定为一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。gydF4y2Ba

支持现金宝app有的代码,gydF4y2BacdsspreadgydF4y2Ba还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串gydF4y2Ba|gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

指定可选的双参数作为gydF4y2BaName1 = Value1,…,以=家gydF4y2Ba,在那里gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba参数名称和吗gydF4y2Ba价值gydF4y2Ba相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。gydF4y2Ba

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba在报价。gydF4y2Ba

例子:gydF4y2Ba传播= cdsspread (ZeroData ProbData定居,成熟,“基础”,7,‘BusinessDayConvention’,‘以前’)gydF4y2Ba

请注意gydF4y2Ba

任何可选的输入的大小gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba也可接受的数组大小gydF4y2Ba1gydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BaNgydF4y2Ba,或者一个值适用于所有合同。单值内部扩展到一个数组的大小gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

`RecoveryRategydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba回收率gydF4y2Ba
`0.4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

回收率,指定为逗号分隔组成的gydF4y2Ba“RecoveryRate”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量的回收率,指定为小数gydF4y2Ba0gydF4y2Ba来gydF4y2Ba1gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`期gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`3gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`

溢价支付频率,指定为逗号分隔组成的gydF4y2Ba“时间”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量和的值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba3gydF4y2Ba,gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba12gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`基础gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba日计数的基础合同gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(实际/ 360)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba正整数的集合gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba向量的正整数集gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`

日计数的基础合同,指定为逗号分隔组成的gydF4y2Ba“基础”gydF4y2Ba并使用了一个正整数gydF4y2BaNINSTgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

0 =实际/实际gydF4y2Ba
1 = 30/360 (SIA)gydF4y2Ba
2 =实际/ 360gydF4y2Ba
3 =实际/ 365gydF4y2Ba
4 = 30/360 (PSA)gydF4y2Ba
5 = 30/360 (ISDA)gydF4y2Ba
6 = 30/360(欧洲)gydF4y2Ba
7 =实际/ 365(日本)gydF4y2Ba
8 =实际/实际(国际)gydF4y2Ba
9 =实际/ 360(国际)gydF4y2Ba
10 =实际/ 365(国际)gydF4y2Ba
11 = 30/360E(国际)gydF4y2Ba
12 =实际/ 365 (ISDA)gydF4y2Ba
13 =总线/ 252gydF4y2Ba

有关更多信息,请参见gydF4y2Ba基础gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`BusinessDayConventiongydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba
`实际gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

工作日约定指定为逗号分隔组成的gydF4y2Ba“BusinessDayConvention”gydF4y2Ba和一个特征向量。选择工作日约定确定非业务日子如何对待。被定义为周末+其他非业务天,企业不开放(例如,法定假日)。值:gydF4y2Ba

实际gydF4y2Ba-非业务天实际上是忽视了。现金流,落在非业务天认为是分布的实际日期。gydF4y2Ba
遵循gydF4y2Ba现金流,落在非业务的一天被认为是分布在以下营业日。gydF4y2Ba
modifiedfollowgydF4y2Ba现金流,落在非业务的一天被认为是分布在以下营业日。然而,如果以下营业日在另一个月,采用前一营业日。gydF4y2Ba
以前的gydF4y2Ba现金流,落在非业务的一天被认为是分布在前一个营业日。gydF4y2Ba
modifiedpreviousgydF4y2Ba现金流,落在非业务的一天被认为是分布在前一个营业日。然而如果前一营业日在另一个月,采用以下营业日。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba

`PayAccruedPremiumgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba为应计费用支付违约gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

为应计费用支付在默认情况下,指定为逗号分隔组成的gydF4y2Ba“PayAccruedPremium”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量的布尔标志gydF4y2Ba真正的gydF4y2Ba(默认)如果应收保费支付违约,gydF4y2Ba假gydF4y2Ba否则。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba逻辑gydF4y2Ba

`步伐gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba天数为数值积分时间步长gydF4y2Ba
`10gydF4y2Ba`(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

天数为数值积分时间步,指定为逗号分隔组成的gydF4y2Ba“步伐”gydF4y2Ba和一个非负整数。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`ZeroCompoundinggydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba复合频率为零的曲线gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(半年)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`3gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`,或gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`

复合零频率曲线,指定为逗号分隔组成的gydF4y2Ba“ZeroCompounding”gydF4y2Ba和一个整数的值:gydF4y2Ba

1gydF4y2Ba—每年复利gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba- - - - - -半年计息gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba——复合每年三次gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba-季度复合gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba——每月两次的复合gydF4y2Ba
12gydF4y2Ba——每月复利gydF4y2Ba
−1gydF4y2Ba——连续复利计算gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`ZeroBasisgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba基础为零的曲线gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`来gydF4y2Ba`13gydF4y2Ba`

零线的基础上,指定为逗号分隔组成的gydF4y2Ba“ZeroBasis”gydF4y2Ba和一个正整数的值是相同的gydF4y2Ba基础gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

输出参数gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

`传播gydF4y2Ba`——传播(基点)gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

传播(基点),作为一个返回gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

`PaymentDatesgydF4y2Ba`——付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款日期,作为一个返回gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba矩阵。gydF4y2Ba

`PaymentTimesgydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款的时候,作为一个返回gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba矩阵的权责发生制分数。gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

计算保险费的腿作为传播的产物gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba和基点的高风险的现值(gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba)。的gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba是由:gydF4y2Ba

$RgydF4y2Ba PgydF4y2Ba VgydF4y2Ba 01gydF4y2Ba =gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{jgydF4y2Ba =gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{NgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba (gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba)gydF4y2Ba ΔgydF4y2Ba (gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba,gydF4y2Ba BgydF4y2Ba)gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba (gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba)gydF4y2Ba$

当没有应计费用支付在默认情况下,它可以近似gydF4y2Ba

$RgydF4y2Ba PgydF4y2Ba VgydF4y2Ba 01gydF4y2Ba \approxgydF4y2Ba \frac{1gydF4y2Ba}{2gydF4y2Ba} {\sumgydF4y2Ba}_{jgydF4y2Ba =gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{NgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba (gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba)gydF4y2Ba ΔgydF4y2Ba (gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba,gydF4y2Ba BgydF4y2Ba)gydF4y2Ba (gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba (gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba)gydF4y2Ba +gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba (gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba)gydF4y2Ba)gydF4y2Ba$

当应计费用支付违约。在这里,gydF4y2BatgydF4y2Ba_0gydF4y2Ba=gydF4y2Ba0gydF4y2Ba评估日期,gydF4y2BatgydF4y2Ba_1gydF4y2Bat…,gydF4y2Ba_ngydF4y2Ba=gydF4y2BaTgydF4y2Ba保险费付款日期在合同的生活,gydF4y2BaTgydF4y2Ba合同到期,gydF4y2BaZ (t)gydF4y2Ba是付款的折扣因素在时间吗gydF4y2BatgydF4y2Ba,gydF4y2BaΔ(tgydF4y2Ba_{j - 1gydF4y2Ba}tgydF4y2Ba_jgydF4y2Ba,B)gydF4y2Ba一天数之间的日期gydF4y2BatgydF4y2Ba_{j - 1gydF4y2Ba}和gydF4y2BatgydF4y2Ba_jgydF4y2Ba对应于一个基础gydF4y2BaBgydF4y2Ba。gydF4y2Ba

CDS合同的保护腿由以下公式给出:gydF4y2Ba

$PgydF4y2Ba rgydF4y2Ba ogydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba tgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba lgydF4y2Ba egydF4y2Ba ggydF4y2Ba =gydF4y2Ba {\intgydF4y2Ba}_{0gydF4y2Ba}^{TgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba (gydF4y2Ba τgydF4y2Ba)gydF4y2Ba (gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba)gydF4y2Ba dgydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba (gydF4y2Ba τgydF4y2Ba)gydF4y2Ba$

$\approxgydF4y2Ba (gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba)gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{我gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{米gydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba (gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba)gydF4y2Ba (gydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba (gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba)gydF4y2Ba -gydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba (gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba)gydF4y2Ba)gydF4y2Ba$

$=gydF4y2Ba (gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba)gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{我gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{米gydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba (gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba)gydF4y2Ba (gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba (gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba)gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba (gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba)gydF4y2Ba)gydF4y2Ba$

积分的近似与有限离散求和gydF4y2BaτgydF4y2Ba_0gydF4y2Ba=gydF4y2Ba0gydF4y2Ba,gydF4y2BaτgydF4y2Ba_1gydF4y2Ba,…,τgydF4y2Ba_米gydF4y2Ba=gydF4y2BaTgydF4y2Ba。gydF4y2Ba

一个盈亏平衡gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_0gydF4y2Ba让优质的价值和保护的腿相等。它遵循:gydF4y2Ba

$年代gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba =gydF4y2Ba \frac{PgydF4y2Ba rgydF4y2Ba ogydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba tgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba lgydF4y2Ba egydF4y2Ba ggydF4y2Ba}{RgydF4y2Ba PgydF4y2Ba VgydF4y2Ba 0gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}$

引用gydF4y2Ba

[1]Beumee, J。,D。Br我go,D。年代chiemert, and G. Stoyle.“通过CDS制图课程大爆炸。”gydF4y2Ba惠誉的解决方金宝搏官方网站案,定量研究,全球的特别报道。2009年4月7日。gydF4y2Ba

[2]船体,J。,A. White. “Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk.”杂志的衍生品。gydF4y2Ba8卷,29-40页。gydF4y2Ba

d .[3]•欧凯恩称,美国特恩布尔。gydF4y2Ba“信用违约掉期的价值。”gydF4y2Ba雷曼兄弟(Lehman Brothers)固定收益量化信贷研究,2003年4月。gydF4y2Ba

版本历史gydF4y2Ba

介绍了R2010bgydF4y2Ba

全部展开gydF4y2Ba

R2022b:gydF4y2Ba串行日期数字不推荐gydF4y2Ba

虽然gydF4y2BacdsspreadgydF4y2Ba金宝app支持串行日期数字,gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba推荐值。的gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba数据类型提供了灵活的日期和时间格式、存储到纳秒精度和性能来考虑时区和夏令时。gydF4y2Ba

将串行数字或文本gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba值,使用gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba函数。例如:gydF4y2Ba

t = datetime (738427.656845093,gydF4y2Ba“ConvertFrom”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“datenum”gydF4y2Ba);y =年(t)gydF4y2Ba

y = 2021gydF4y2Ba

没有计划将支持串行数字输入日期。金宝appgydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

cdsbootstrapgydF4y2Ba|gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba|gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

发现保本传播新的CDS合约gydF4y2Ba
评估现有的CDS合约gydF4y2Ba
从前期gydF4y2Ba
First-to-Default互换gydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba
CDS指数期权定价gydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba
信用违约互换(CDS)gydF4y2Ba

cdsspreadgydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

确定信用违约互换(cds)的传播gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

`ZeroDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

`ProbDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`解决gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
datetime标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
datetime数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

`RecoveryRategydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba回收率gydF4y2Ba
`0.4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

`期gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`3gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`

`基础gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba日计数的基础合同gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(实际/ 360)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba正整数的集合gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba向量的正整数集gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`

`BusinessDayConventiongydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba
`实际gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

`PayAccruedPremiumgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba为应计费用支付违约gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

`步伐gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba天数为数值积分时间步长gydF4y2Ba
`10gydF4y2Ba`(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

`ZeroBasisgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba基础为零的曲线gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`来gydF4y2Ba`13gydF4y2Ba`

输出参数gydF4y2Ba

`传播gydF4y2Ba`——传播(基点)gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`PaymentDatesgydF4y2Ba`——付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentTimesgydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

cd传播gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

引用gydF4y2Ba

版本历史gydF4y2Ba

R2022b:gydF4y2Ba串行日期数字不推荐gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

cdsspreadgydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

确定信用违约互换(cds)的传播gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

ZeroDatagydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba|gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

ProbDatagydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

解决gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Badatetime标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

成熟gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Badatetime数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

RecoveryRategydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba回收率gydF4y2Ba0.4gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

期gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba4gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba3gydF4y2Ba,gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,gydF4y2Ba6gydF4y2Ba或gydF4y2Ba12gydF4y2Ba

基础gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba日计数的基础合同gydF4y2Ba2gydF4y2Ba(实际/ 360)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba正整数的集合gydF4y2Ba[1…13]gydF4y2Ba|gydF4y2Ba向量的正整数集gydF4y2Ba[1…13]gydF4y2Ba

BusinessDayConventiongydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba实际gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

PayAccruedPremiumgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba为应计费用支付违约gydF4y2Ba真正的gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba或gydF4y2Ba0gydF4y2Ba

步伐gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba天数为数值积分时间步长gydF4y2Ba10gydF4y2Ba(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

ZeroCompoundinggydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba复合频率为零的曲线gydF4y2Ba2gydF4y2Ba(半年)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba3gydF4y2Ba,gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,gydF4y2Ba12gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba1gydF4y2Ba

ZeroBasisgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba基础为零的曲线gydF4y2Ba0gydF4y2Ba(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba0gydF4y2Ba来gydF4y2Ba13gydF4y2Ba

输出参数gydF4y2Ba

传播gydF4y2Ba——传播(基点)gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba

PaymentDatesgydF4y2Ba——付款日期gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

PaymentTimesgydF4y2Ba——付款时间gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

cd传播gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

引用gydF4y2Ba

版本历史gydF4y2Ba

R2022b:gydF4y2Ba串行日期数字不推荐gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

`ZeroDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

`ProbDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`解决gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
datetime标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
datetime数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`RecoveryRategydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba回收率gydF4y2Ba
`0.4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

`期gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`3gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`,gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`

`基础gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba日计数的基础合同gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(实际/ 360)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba正整数的集合gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba向量的正整数集gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`

`BusinessDayConventiongydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba
`实际gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

`PayAccruedPremiumgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba为应计费用支付违约gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

`步伐gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba天数为数值积分时间步长gydF4y2Ba
`10gydF4y2Ba`(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

`ZeroBasisgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba基础为零的曲线gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`来gydF4y2Ba`13gydF4y2Ba`

`传播gydF4y2Ba`——传播(基点)gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`PaymentDatesgydF4y2Ba`——付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentTimesgydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba