主要内容

tbillyield

国债收益率

所有的页面崩溃

语法

[MMYield BEYield,折扣]= tbillyield(价格、结算、成熟度)

描述

例子

(MMYield,BEYield,折扣)= tbillyield (价格,解决,成熟)计算美国国债的收益率价格,解决,成熟。

例子

全部折叠

打开生活的脚本

这个例子展示了如何计算美国国债的收益率,国库券具有以下特征。

价格= 98.75;解决=“01-Oct-02”;成熟=“31-Mar-03”;(MMYield BEYield,折扣)= tbillyield(价格、结算、…成熟度)
MMYield = 0.0252
BEYield = 0.0255
折扣= 0.0249
打开生活的脚本

这个例子展示了如何使用datetime输入计算美国国债的收益率,国库券具有以下特征。

价格= 98.75;解决= datetime (01 - 10月- 2002的,“场所”,“en_US”);成熟= datetime (2003年- 3月31日的,“场所”,“en_US”);[MMYield BEYield,折扣]= tbillyield(价格、结算、成熟度)
MMYield = 0.0252
BEYield = 0.0255
折扣= 0.0249

输入参数

全部折叠

国库券价格为每100美元面值,指定为一个标量NTBILLS——- - - - - -1向量的十进制值。

数据类型:双

国库券的结算日期,指定为一个标量或NTBILLS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。解决必须早于成熟。

支持现金宝app有的代码,tbillyield还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:字符|字符串|datetime

国债的到期日期,指定为一个标量或NTBILLS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,tbillyield还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:字符|字符串|datetime

输出参数

全部折叠

货币市场短期国库券的收益率,作为一个返回NTBILLS——- - - - - -1向量。

国债的债券等值收益率,作为一个返回NTBILLS——- - - - - -1向量。

国库券的折现率,作为一个返回NTBILLS——- - - - - -1向量。

引用

[1]新航固定收益证券公式价格、产量和应计利息。卷1,第3版,44-45页。

[2]Krgin D。手册全球固定收益的计算。威利,2002年。

[3]Stigum, M。罗宾逊,F。货币市场和债券计算。麦格劳-希尔,1996年。

版本历史

之前介绍过的R2006a

全部展开

另请参阅

(金融工具的工具箱)||||

主题