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survprobs

根据违约概率曲线计算生存概率

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outSurvProbs = survprobs (obj,有效期)

描述

例子

outSurvProbs= survprobs (obj，有效期）基于默认概率曲线对象计算生存概率。

例子

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打开生活的脚本

创建一个defprobcurve对象使用defprobcurve然后使用survprobs来计算存活概率。

解决= datetime(2017、9、20);DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];defaultprobability = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';DefProbDates =解决+ DefProbTimes;DefaultProbCurve = defprobcurve(结算、DefProbDates DefaultProbabilities,“基础”5)
DefaultProbCurve = defprobcurve with properties: Settle: 20- september 2017 Basis: 5 date: [10x1 datetime] defaultprobability: [10x1 double]
SurvProbTimes = [calmonths([6 12 18])];SurvProbDates = Settle + SurvProbTimes;outsurprobb = survprobs(DefaultProbCurve, SurvProbDates)
outSurvProb =3×10.9950 0.9930 0.9915

输入参数

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defprobcurve对象，指定为以前创建的defprobcurve对象。

数据类型:对象

生存概率日期，指定为标量日期时间、序列号日期号、日期字符向量或日期字符串。

数据类型:双|字符|字符串|datetime

输出参数

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生存概率，以数字形式返回。

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