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optstockbyls

使用蒙特卡罗模拟计算欧洲、百慕大或美国香草期权的价格

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价格= optstockbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
价格= optstockbyls (＿＿＿、名称、值)
(价格、路径、时间,Z) = optstockbyls (RateSpec、StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
(价格、路径、时间,Z) = optstockbyls (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

价格= optstockbyls (RateSpec，StockSpec，OptSpec，罢工，解决，ExerciseDates）使用朗斯塔夫-施瓦茨模型返回普通期权价格。optstockbyls计算欧洲、百慕大和美国香草期权的价格。

美国期权和百慕大期权采用longstaffa - schwartz最小二乘法计算早期行权溢价。

例子

价格= optstockbyls (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

［价格，路径，次，Z) = optstockbyls (RateSpec，StockSpec，OptSpec，罢工，解决，ExerciseDates）使用朗斯塔夫-施瓦茨模型返回普通期权价格。

例子

［价格，路径，次，Z) = optstockbyls (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义RateSpec．

startdate可以=“2013年1月- 1”；EndDates =“2015年1月- 1”；率= 0.05;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,.．.“EndDates”EndDates,“利率”率)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复合:2盘:0.9060 rate: 0.0500结束时间:4 StartTimes: 0 enddate: 735965 startdate: 735235 ValuationDate: 735235基础:0 EndMonthRule: 1

定义StockSpec的资产。

AssetPrice = 100;σ= 0.1;股票规格=股票规格(Sigma, AssetPrice)
StockSpec =结构体字段:资产价格:100股利类型:[]股利金额:0股利日期:[]

定义香草选项。

OptSpec =“把”；解决=“2013年1月- 1”；ExerciseDates =“2015年1月- 1”；罢工= 105;

使用longstaffa - schwartz模型计算普通期权价格。

反向= true;价格= optstockbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle，.．.ExerciseDates,“反向”反向)
价格= 3.2292

输入参数

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利率期限结构(年化和连续复合)，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

基础资产的股票规范，指定使用StockSpec获得stockspec．有关库存规范的信息，请参见stockspec．

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如，股票、股票指数和商品。

数据类型:结构体

选项的定义，指定为“电话”或“把”使用字符向量。

数据类型:字符

期权执行价格值，用非负的标量整数指定:

  • 对于欧洲期权，使用执行价格的标量。

  • 对于百慕大选项，请使用1——- - - - - -NSTRIKES执行价格向量。

  • 对于美式期权，使用执行价格的标量。

数据类型:单|双

普通期权的结算日期或交易日期，指定为日期字符向量或非负标量整数。

数据类型:双|字符

期权执行日期，指定为日期字符向量或串行日期编号:

  • 对于欧洲选项，使用a1——- - - - - -1向量的日期。对于欧洲来说，只有一个选择ExerciseDates在期权到期日。

  • 对于百慕大选项，请使用1——- - - - - -NSTRIKES向量的日期。

  • 对于美式选项，使用a1——- - - - - -2练习日期边界的矢量。该期权可以在该行的这两个日期之间或包括这两个日期之间的任何日期执行。如果只有一个非南日期列出，或如果ExerciseDates是一个1——- - - - - -1向量的串行日期号或单元格数组的字符向量，可以行使之间的选项解决单列的ExerciseDates．

数据类型:双|字符

名称-值参数

指定可选的用逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数是name和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:价格= optstockbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, AmericanOpt, ' 1 ', ' NumTrials ', ' 2000 ')

选项类型，指定为由“AmericanOpt”和正整数标量标记的值:

  • 0-欧洲或百慕大

  • 1——美国

请注意

美国期权和百慕大期权采用longstaffa - schwartz最小二乘法计算早期行权溢价。有关最小二乘方法的更多信息，请参见https://people.math.ethz.ch/%7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf．

数据类型:单|双

模拟试验，指定为独立样本路径的标量数。

数据类型:双

每次试验的模拟周期，用标量数指定。NumPeriods只有在定价欧洲香草期权时才被考虑。对于美式和百慕大香草口味，NumPeriod等于锻炼期权有效期内的天数。

数据类型:双

依赖随机变量用于产生布朗运动矢量(即维纳过程)，驱动仿真，指定为beNumPeriods——- - - - - -1——- - - - - -NumTrials三维时间序列阵列。

数据类型:单|双

反抽样的指示器，用值来指定真正的或假．

数据类型:逻辑

输出参数

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香草期权的预期价格，返回为1——- - - - - -1标量。

相关状态变量的模拟路径，返回为(NumPeriods+1)———1——- - - - - -NumTrials三维时间序列阵列。每一行的路径是状态向量的转置吗X（t)时间t对于一个给定的审判。

与模拟路径相关的观测时间，返回为(NumPeriods+1)———1与模拟路径相关的观测时间的列向量。的每个元素次与对应的行路径．

依赖随机变量，如果Z指定为可选输入参数，则返回相同的值。否则,Z包含内部生成的随机变量。

更多关于

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香草选项

一个香草选项是仅包含最标准组件的选项类别。

普通期权有一个到期日和直接的执行价格。美式期权和欧式期权都属于香草期权。

普通期权的回报如下:

  • 一个电话: 马克斯 （ 年代 t − K ， 0 ）

  • 把: 马克斯 （ K − 年代 t ， 0 ）

地点:

圣当时标的资产的价格是多少t．

K为执行价格。

有关更多信息，请参见香草选项．

另请参阅

主题

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