主要内容

评估投资组合对象的有效边界

而评估投资组合对象的整个有效边界的有效投资组合本节重点讨论了有效投资组合的估计，重点讨论了有效边界的估计。有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到组合对象的工作流．

获得投资组合的风险和回报

给定任何投资组合，特别是有效投资组合的函数estimatePortReturn,estimatePortRisk,estimatePortMoments提供回报(或回报代理)、风险(或风险代理)的估计，在均值-方差组合优化的情况下，提供预期组合回报的矩。每个函数都有相同的输入语法，但是输出的组合不同。假设你有这样一个投资组合优化问题它给了你一组沿着有效边界的投资组合pwgt：

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];Pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = Portfolio(“AssetMean”米,“AssetCovar”C“InitPort”, pwgt0);p = setDefaultConstraints (p);pwgt = estimateFrontier (p);
鉴于pwgt0和pwgt，使用投资组合风险和回报估计函数获取初始投资组合和有效边界上的投资组合的风险和回报:
[prsk0, pre0] = estimatePortMoments(p, pwgt0);[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);

或

prsk0 = estimatePortRisk(p, pwgt0);pre0 = estimatePortReturn(p, pwgt0);prsk = estimatePortRisk(p, pwgt);pret = estimatePortReturn(p, pwgt);
无论哪种情况，您都将获得以下风险和回报:
显示(prsk0)显示(pre0)显示(prsk)显示(pret)
Prsk0 = 0.1103 pre0 = 0.0870 PRSK = 0.0769 0.0831 0.0994 0.1217 0.1474 0.1750 0.2068 0.2487 0.2968 0.3500 pret = 0.0590 0.0725 0.0859 0.0994 0.1128 0.1262 0.1397 0.1531 0.1666 0.1800

收益和风险处于资产回报时刻的周期性所以，如果你有值AssetMean和AssetCovar就月收益率而言，投资组合风险和收益的估计也是按月收益率计算的。此外，在均值-方差情况下，投资组合风险的估计是投资组合收益的标准差，而不是投资组合收益的方差。

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