使用默认值处理组合约束- MATLAB和Simulink -瑞士MathWorks金宝app - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

使用默认值处理组合约束

投资组合优化问题完整规范的最后一个要素是可行投资组合的集合，称为投资组合集。一套投资组合 $X \subset R^{n}$ 由构造指定为组合权重约束集合形成的集合的交集。一个投资组合集必须且充分地必须是非空的、封闭的和有界的集合。

当建立您的投资组合集时，确保投资组合集满足这些条件。最基本的或“默认的”投资组合集要求投资组合权重是非负的(使用下限约束)并且总和为1(利用预算约束)。获取有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到投资组合对象工作流．

使用组合对象设置组合权重的默认约束

“默认”投资组合问题对投资组合权重有两个约束条件:

投资组合的权重必须是非负的。
投资组合权重之和必须为1．

这些约束隐含地暗示投资组合权重不大于1，虽然这是一个多余的约束强加给这个问题。

使用Portfolio函数设置默认约束

给定一个投资组合优化问题NumAssets＝20.资产，使用投资组合对象来设置默认问题并显式设置边界和预算约束:

p =投资组合(“NumAssets”, 20岁,下界的0,“预算”1);disp (p)

带属性的组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort: [] TrackingPort: [] trackturnover: [] trackturnover:[]名称:[]NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] BoundType: [] MinNumAssets:[] MaxNumAssets: []

设置默认约束`setDefaultConstraints`函数

的替代方法是使用setDefaultConstraints函数。如果资产的数量已经在a中已知投资组合对象,使用setDefaultConstraints没有论据来建立必要的界限和预算约束。假设你有20个资产来为一个违约问题设置投资组合:

p =投资组合(“NumAssets”, 20);p = setDefaultConstraints(p);disp (p)

带属性的组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] BoundType:[0×0 categorical] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: []

如果资产数量未知，setDefaultConstraints接受NumAssets作为可选参数，为默认问题形成投资组合集。假设你有20项资产:

p =投资组合;p = setDefaultConstraints(p, 20);disp (p)

带属性的组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] BoundType:[0×0 categorical] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: []

另请参阅