主要内容

市场风险

市场价格变动引起的损失风险

价值风险（VAR）和预期短缺（ES）是财务风险的重要措施。VAR是对给定时间段中投资组合在给定置信度水平上可能会损失多少价值的估计值。ES是发生VAR故障的天数的预期损失。VAR和ES进行回测工具评估VAR和ES模型的准确性。

经常查看的主题

类别

  • var回测
    创建一个var（价值风险）回测模型，并运行var回测的套件
  • 预计短后测试
    创建预期的不足（ES）回测模型和ES回测套件