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finpricer.
Conzeviswanathan.
创建定价方法
Pricer = FinPricer(Pricertype,名称,值)
例子
加倍= finpricer(pricertype.那名称,价值)创造一个加倍基于对象pricertype.创建Pricer对象,并使用一个或多个名称值对参数指定选项。可用的名称值对参数取决于pricertype.您指定。
加倍= finpricer(pricertype.那名称,价值)
加倍
pricertype.
名称,价值
有关用于创建仪器对象的工作流程,模型对象和Pricer对象的更多信息,请参阅使用基于对象的定价金融工具的框架开始工作流程。
有关可用仪器,模型和定价方法的更多信息,请参阅选择仪器,模型和价格。
全部收缩
此示例显示了创建的工作流程黑暗炮模型和略图对象与a一起使用Conzeviswanathan.定价方法。
黑暗炮
略图
创建黑暗炮模型对象
用Finmodel.创建一个黑暗炮模型对象。
Finmodel.
blackscholesmodel = finmodel(“Blackscholes”那'挥发性',.358)
BlackscholesModel =具有属性的黑椅:波动率:0.3580相关性:1
创建略图目的
创建一个略图物体使用略图。
解决= DateTime(2020,9,15);类型='零';Zerotimes = [Calmonths(6)Calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';氮酸盐= [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.02222 0.022]'Zerodates = sold + zerotimes;myrc = ratecurve('零',沉淀,零氮酸盐,零)
myrc = patterfurve with属性:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[10x1 DATETIME]汇率:[10x1双]定位:15-Sep-2020 Interpmethod:“Linear”Shortextrapmethod:“下一步”Longextrapmethod:“以前的”
创建Conzeviswanathan.Pricer对象
用finpricer.创建一个Conzeviswanathan.Pricer对象并使用略图对象'折扣'名称值对参数。
'折扣'
OutPricer = FinPricer(“分析”那'模型',黑暗的校正图,'折扣',myrc,'现货价格',950,'分裂值',2.5,'dividendtype'那“连续”那'pricingmethod'那“conzeviswanathan”)
Outpricer = Conzeviswanathan具有属性:折扣:[1x1误重]型号:[1x1 finmodel.blackscholes] Spotprice:950分迪维瓦卢:2.5000 Dividendtype:“连续”
Pricer类型,指定为标量字符串或字符向量。
这些选项可用于利率仪器:
“折扣”- 有关更多信息,请参阅折扣。
“折扣”
折扣
“irtree”- 有关更多信息,请参阅irtree.。
“irtree”
irtree.
“hullwhite”- 有关更多信息,请参阅船揪。
“hullwhite”
船揪
“分析”- 这“分析”Pricer可以是以下类型的定价方法中的任何一种:
“分析”
SABR.- 有关更多信息,请参阅SABR.。
SABR.
普通的- 有关更多信息,请参阅普通的。
普通的
黑色的- 有关更多信息,请参阅黑色的。
黑色的
这些选择可用于通货膨胀工具:
“通货膨胀”- 有关更多信息,请参阅通货膨胀。
“通货膨胀”
通货膨胀
这些选项可用于股票工具:
黑暗炮- 有关更多信息,请参阅黑暗炮。
Ikedakunitomo.- 有关更多信息,请参阅Ikedakunitomo.。
Ikedakunitomo.
哈斯顿- 有关更多信息,请参阅哈斯顿。
哈斯顿
征收- 有关更多信息,请参阅征收。
征收
kemnainst- 有关更多信息,请参阅kemnainst。
kemnainst
turnbullwakeman.- 有关更多信息,请参阅turnbullwakeman.。
turnbullwakeman.
Conzeviswanathan.- 有关更多信息,请参阅Conzeviswanathan.。
GoldMansentato.- 有关更多信息,请参阅GoldMansentato.。
GoldMansentato.
rellgeskewhaley.- 有关更多信息,请参阅rellgeskewhaley.。
rellgeskewhaley.
柯克- 有关更多信息,请参阅柯克。
柯克
Bjerksundstensland- 有关更多信息,请参阅Bjerksundstensland。
Bjerksundstensland
“Assettree”- 有关更多信息,请参阅Assettree.。
“Assettree”
Assettree.
“assetmontecarlo”- 有关更多信息,请参阅AssetMontecarlo.。
“assetmontecarlo”
AssetMontecarlo.
“finitedifference”- 有关更多信息,请参阅finitedifference.。
“finitedifference”
finitedifference.
“FFT”- 有关更多信息,请参阅FFT.。
“FFT”
FFT.
“numericalIntegration”- 有关更多信息,请参阅numericalIntegration.。
“numericalIntegration”
numericalIntegration.
“vannavolga”- 有关更多信息,请参阅vannavolga.。
“vannavolga”
vannavolga.
“replicating variarewap”- 有关更多信息,请参阅复制variarewap.。
“replicating variarewap”
复制variarewap.
这些选项可用于信用衍生工具:
“信用”- 有关更多信息,请参阅信用。
“信用”
信用
cdsblack.- 有关更多信息,请参阅cdsblack.。
cdsblack.
数据类型:细绳|char
细绳
char
指定可选的逗号分离对名称,价值论点。姓名是参数名称和价值是相应的价值。姓名必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1,value1,...,namen,valuen。
姓名
价值
name1,value1,...,namen,valuen
Pricer = finpricer(“黑色”,名称,值)
取决于pricertype.,关联的名称值对参数是不同的。
irtree.- 有关更多信息,请参阅。
黑色的- 有关更多信息,请参阅。
船揪- 有关更多信息,请参阅。
普通的- 有关更多信息,请参阅。
SABR.- 有关更多信息,请参阅。
折扣- 有关更多信息,请参阅。
通货膨胀- 有关更多信息,请参阅。
征收- 有关更多信息,请参阅。
kemnainst- 有关更多信息,请参阅。
turnbullwakeman.- 有关更多信息,请参阅。
黑暗炮- 有关更多信息,请参阅。
Ikedakunitomo.- 有关更多信息,请参阅。
哈斯顿- 有关更多信息,请参阅。
Conzeviswanathan.- 有关更多信息,请参阅。
GoldMansentato.- 有关更多信息,请参阅。
rellgeskewhaley.- 有关更多信息,请参阅。
柯克- 有关更多信息,请参阅。
Bjerksundstensland- 有关更多信息,请参阅。
AssetMontecarlo.- 有关更多信息,请参阅。
Assettree.- 有关更多信息,请参阅。
finitedifference.- 有关更多信息,请参阅。
FFT.- 有关更多信息,请参阅。
numericalIntegration.- 有关更多信息,请参阅。
vannavolga.- 有关更多信息,请参阅。
复制variarewap.- 有关更多信息,请参阅。
信用- 有关更多信息,请参阅。
cdsblack.- 有关更多信息,请参阅。
Pricer,返回定价对象。
Fininstrument.|Finmodel.
Fininstrument.
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