冲动
类:regARIMA
脉冲响应的回归模型与ARIMA错误
语法
冲动(Mdl)
冲动(Mdl numObs)
Y =冲动(___)
描述
冲动(块离散杆的情节脉冲响应函数的回归模型与ARIMA时间序列错误,Mdl)Mdl在当前图窗口。
冲动(阴谋的脉冲响应函数Mdl,numObs)numObs期。
Y=冲动(___)
输入参数
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脉冲响应的观测,包括数量,指定为一个正整数。 默认值: |
输出参数
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模型的脉冲响应
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例子
情节一个脉冲响应函数
指定以下回归模型和ARMA(2, 1)错误:
在哪里
是高斯方差为0.1。
Mdl = regARIMA (“拦截”0,基于“增大化现实”技术的{0.5 - -0.8},…“马”,-0.5,“β”(0.1 - -0.2),“方差”,0.1);
时间的计算和绘制脉冲响应函数没有指定数量的观察。
抽搐的冲动(Mdl)
toc
运行时间是0.352620秒。
模型是静止的;脉冲响应函数衰减正弦模式。
时间的计算和绘制脉冲响应函数使用45观测。
45抽搐的冲动(Mdl)
toc
运行时间是0.530299秒。
有更多的观察代表在这个情节比前一步中生成的。然而,脉冲响应函数和情节花更少的时间来生成比以前在这一步。这是因为软件不计算脉冲响应函数使用一个infinite-degree移动平均和前面的步骤一样。
存储一个脉冲响应函数
指定以下回归模型和ARMA(2, 1)错误:
在哪里
是高斯方差为0.1。
Mdl = regARIMA (“拦截”0,基于“增大化现实”技术的{0.5 - -0.8},…“马”,-0.5,“β”(0.1 - -0.2),“方差”,0.1);
商店的脉冲响应函数15期。
Y =冲动(Mdl 15)
Y =1.0000 0 -0.8000 -0.4000 0.4400 0.5400 -0.0820 -0.4730 -0.1709 0.2930
输出脉冲响应序列的长度numObs。
定义
提示
以提高性能的滤波算法,指定数量的观测,
numObs,包括脉冲响应。
算法
如果指定的数量的观察,
numObs,冲动过滤单元计算脉冲响应的冲击之后,一个适当的长度向量的0。滤波算法非常快,结果在一个已知的脉冲响应(numObs)的长度。如果你不指定
numObs,然后冲动将截断误差模型,infinite-degree移动平均使用相对缓慢滞后算子多项式除法算式。这产生一个脉冲响应的一般未知长度。
引用
[1],g . e . P。,G. M. Jenkins, and G. C. Reinsel.时间序列分析:预测与控制第三。恩格尔伍德悬崖,新泽西:普伦蒂斯霍尔,1994年。
恩德斯[2],W。应用计量经济学时间序列。新泽西州霍博肯:约翰威利& Sons, 1995。
[3]汉密尔顿,j . D。时间序列分析。普林斯顿,纽约:普林斯顿大学出版社,1994年。
[4]Lutkepohl, H。多个时间序列Analayis新介绍。纽约,纽约州:斯普林格出版社,2007年版。
