信息标准

信息标准

了解模型拟合的AIC和BIC度量。

使用BIC选择ARMA滞后

使用信息准则选择ARMA模型。

比较条件方差模型拟合统计使用计量经济模型应用程序

交互地指定GARCH、EGARCH和GJR模型，并将其适合数据。然后，通过比较拟合统计量，确定最适合数据的模型。

比较使用信息标准的条件方差模型

用AIC和BIC比较几种条件方差模型的拟合。

选择带有ARIMA误差的回归模型

学习如何选择一个适当的ARIMA误差回归模型。

时间序列模型的滚动窗口分析

使用滚动窗口估计显式和隐式定义的状态空间模型。

选择使用回测的状态空间模型规范

使用滚动窗口选择具有最佳预测性能的状态空间模型规范。

统计测试

模型比较检验

了解似然比、拉格朗日乘法器和Wald模型比较检验背后的机制。

用似然比检验比较GARCH模型

在GARCH模型中进行似然比检验以选择滞后数。

条件方差模型的似然比检验

拟合两个相互竞争的条件方差模型到数据，然后使用似然比检验比较它们的拟合。

进行拉格朗日乘子测验

通过测试在限制最大似然估计(MLEs)处评估的无限制模型的对数似然函数的梯度是否显著不同于零，比较受限制模型与不受限制模型的拟合。

进行Wald测试

通过测试在无限制最大似然估计(MLEs)处评估的限制函数是否显著不同于零，比较受限制模型与不受限制模型的拟合。

经典模型错误规范测试

本例展示了似然比、Wald和拉格朗日乘子检验的使用。

模型间转换

将VARMA模型转换为VAR模型

创建一个VARMA模型，然后将其转换为纯VAR模型。