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利率仪器是衍生物,潜在资产是以特定的利率支付或收到名义金额的权利。此工具箱提供价格的功能,计算灵敏度,并对许多利率证券进行对冲分析。您可以使用定价型号的价格债券,浮动率票据,vanilla互换,期货,债券,债券,盖帽和楼层,包括晶格模型,蒙特卡罗模拟和多种封闭式解决方案。金宝搏官方网站
从1990年到2010年的每个月构建DIEBOLD LI模型。该示例还通过将自回归模型拟合到每个参数的时间序列,说明如何预测未来产量曲线。
使用SABR模型的仪式。首先,施工挥发性表面由市场挥发性构成。这是通过分别校准每个练习成熟度的SABR模型参数来完成的。然后通过使用表面上的隐含的黑色波动作为输入到SWAPTIONBYBLK功能的输入来计算练习价格。
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