从日期和数据构建利率曲线对象
CurveObj = IRDataCurve(类型,沉降,日期,数据)CurveObj = IRDataCurve(类型,定居,日期,数据,名称,值)
type |
键入利率曲线。可接受的值 |
奠定 |
标量为 |
日期 |
对应于速率数据的日期。 |
数据 |
利率对于曲线对象数据。 |
复合 |
(可选)标量,设置每年的复利频率为
注意 简单的利息可以为仪器通过指定指定 |
基础 |
(可选)利率曲线的天数的基础。整数的标量。
有关更多信息,请参阅基础。 |
InterpMethod |
(可选)的值是:
|
CurveObj = IRDataCurve(类型,定居,日期,数据,名称,值)
使用指定的日期
和数据
。您必须输入可选参数为基础
那复合
,和InterpMethod
作为逗号分隔的对名称
那价值
论点。名称
是参数名称和价值
是相应的价值。名称
必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数名1
那value1.
,......,NameN
那值N
。
或者,IRDataCurve
对象可以从使用市场数据自举引导
方法。
后IRDataCurve
曲线构造对象,你可以使用下面的方法来确定的远期利率,零利率和贴现率等因素。此外,还可以使用toRateSpec
将利率曲线对象转换为aRateSpec
结构。
方法 | 描述 |
---|---|
getForwardRates |
返回转发输入日期的房价。 |
getZeroRates |
返回零输入日期的房价。 |
getDiscountFactors |
返回贴现因子输入日期。 |
getParYields |
返回输入日期的等值收益率。 |
toRateSpec |
皈依是 |
引导 |
白手起家,从市场数据的利率曲线。 |
CurveSettle = datenum ('2-MAR-2016');数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58] / 100;日期= datemnth(CurveSettle,12 * [1 2 3 5 7 10 20 30]);IRDC = IRDataCurve(“零”,CurveSettle,日期,数据)
IRDC =类型:零定居:736391(02-MAR-2016)配混:2基础:0(实际/实际)InterpMethod:线性日期:[8X1双]数据:[8X1双]