创造一个伊丹科尔卫星
对象,请参阅以下选项:
使用伊丹科尔卫星
构造函数与日期和数据的vectors创建兴趣率曲线对象。在建造时伊丹科尔卫星
对象,您还可以使用可选的输入来定义如何从日期和数据中构建兴趣率曲线。
在此示例中,您创建了向量日期
和数据
对于利率曲线:
数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58 4.58] / 100;日期= Tainsadd(今天,[360 2 * 360 3 * 360 5 * 360 7 * 360 10 * 360 20 * 360 30 * 360],1);
使用伊丹科尔卫星
构造函数基于的兴趣率对象构建持续的
和PCHIP.
插值方法:
Irdc_const = Irdatacurve('向前',今天,日期,数据,'Interpmethod'那'持续的');IRDC_PCHIP = Irdatacurve('向前',今天,日期,数据,'Interpmethod'那'pchip');
绘制两者的前向和零速率曲线伊丹科尔卫星
基于对象持续的
和PCHIP.
插值方法:
plottingdates = daysadd(今天,180:10:360 * 30,1);绘图(绘图,GetFordardrates(Irdc_const,Plottingdates),'B') 抓住在绘图(绘图,GetForwardrates(Irdc_pchip,plottingdates),'r')绘图(绘图,召集,举办(Irdc_const,plottingdates),'G')绘图(绘图,鼓励(IRDC_PCHIP,PLOTTINGDATES),'黄色') 传奇({'不断前进的速度'那'PCHIP前进率'那'恒定零利率'那......'PCHIP零率'},'地点'那'东南') 标题('Irdatacurve对象的插值方法')DateTick.
该曲线展示了前向和零率曲线的关系。
使用基于市场仪器的引导方法来创建兴趣率曲线对象。引导时,您还可以选择定义一系列插值方法(线性
那花键
那持续的
, 和PCHIP.
)。
在此示例中,您从存款,Eurodollar期货和换档引导了交换曲线。此示例的输入市场数据是硬编码的,并指定为数据的两个单元格阵列;一个单元格阵列表示仪器类型,另一个单元格式包含定居
那到期
仪器的价值观和市场报价。对于存款和互换,报价是一个速度;对于Eurodollar期货,报价是一个价格。虽然在这个例子中没有使用债券,但也将以价格引用债券。
InstrumentTypes = {'订金';'订金';'订金';'订金';'订金';......'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'交换';'交换';'交换';'交换';'交换';'交换';'交换'};仪器= [数据抑制('08 / 10/2007'),数据('08 / 17/2007'),0532063;......数据项('08 / 10/2007'),数据('08 / 24/2007'),0532000;......数据项('08 / 10/2007'),数据('09 / 17/2007'),0532000;......数据项('08 / 10/2007'),数据('10 / 17/2007'),。0534000;......数据项('08 / 10/2007'),数据('11 / 17/2007'),0535866;......数据项('08 / 08/2007'),数据('19 -dec-2007'),9485;......数据项('08 / 08/2007'),数据('19 -MAR-2008'),9502;......数据项('08 / 08/2007'),数据('18 -Jun-2008'),9509.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('17 -sep-2008'),9509;......数据项('08 / 08/2007'),数据('17 -dec-2008'),9505.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('18 -MAR-2009'),9501;......数据项('08 / 08/2007'),数据('17 -Jun-2009'),9494.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('16 -sep-2009'),9489;......数据项('08 / 08/2007'),数据('16 -dec-2009'),9481.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('17 -MAR-2010'),9478;......数据项('08 / 08/2007'),数据('16 -Jun-2010'),9474;......数据项('08 / 08/2007'),数据('15 -Sep-2010'),9469.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('15 -dec-2010'),9464.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('16 -MAR-2011'),9462.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('15 -Jun-2011'),9456.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('21 -sep-2011'),9454;......数据项('08 / 08/2007'),数据('21 -dec-2011'),9449.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2014'),0530;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2017'),0545;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2019'),. 0551;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2022'),. 0559;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2027'),0565;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2032'),0566;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2037'),0566];
这引导
方法称为静态方法@irdatacurve.班级。此方法的输入包括曲线类型
(零
或者向前
),定居
日期,InstrumentTypes.
, 和仪器
数据。这引导
方法还支持可选参数,包括金宝app用于自动映射的插值方法,复合基础和选项结构。例如,您正在传递@irbootstrapOptions.包含信息的对象凸起调整
转发费率。
irsigma = .01;curvesettle =数据抑制('08 / 10/2007');bootmodel = irdatacurve.bootstrap('向前',curvesettle,......InstrumentTypes,仪器,'Interpmethod'那'pchip'那......“复合”,-1,'IrbootstrapOptions'那......IrbootstrapOptions('凸性调节',@(t).5 * irsigma ^ 2. * t。^ 2))
Bootmodel = Irdatacurve类型:前进定位:733264(10-2007年8月)复合:-1基础:0(实际/实际)Interpmethod:Pchip日期:[29x1双]数据:[29x1双]
这引导
方法使用优化工具箱™功能来解决任何引导率。
绘制前向和零曲线:
Plottingdates =(Curvesettle + 20:30:Curvesettle + 365 * 25)';Timetomaturity = Whatfrac(Curvesettle,Plottingdates);bootstrappedforwardrates = getforwardrates(bootmodel,plottingdates);Bootstrappedzerates =召集(BootModel,Plottingdates);图持有在绘图(时间术,Bootstrappedforwardrates,'r')绘图(调度症,Bootstraping zoterates,'G') 标题('自拍曲线')Xlabel('时间') 传奇({'向前'那'零'})
该剧集演示了市场数据的前向和零率曲线。
在此示例中,您从存款,Eurodollar期货和换回引导交换曲线。此示例的输入市场数据是硬编码的,并指定为数据的两个单元格阵列;一个单元阵列表示仪器的类型,另一个单元阵列包含定居
那到期
仪器的价值观和市场报价。此引导示例也展示了使用的使用仪器仪器
对于每一个人仪器
类型:
InstrumentTypes = {'订金';'订金';......'期货';'期货';'期货';'期货';'期货';'期货';......'交换';'交换';'交换';'交换';};仪器= [数据抑制('08 / 10/2007'),数据('09 / 17/2007'),0532000;......数据项('08 / 10/2007'),数据('11 / 17/2007'),0535866;......数据项('08 / 08/2007'),数据('19 -dec-2007'),9485;......数据项('08 / 08/2007'),数据('19 -MAR-2008'),9502;......数据项('08 / 08/2007'),数据('18 -Jun-2008'),9509.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('17 -sep-2008'),9509;......数据项('08 / 08/2007'),数据('17 -dec-2008'),9505.5;......数据项('08 / 08/2007'),数据('18 -MAR-2009'),9501;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2014'),0530;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2019'),. 0551;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2027'),0565;......数据项('08 / 08/2007'),数据('08 / 08/2037'),0566];curvesettle =数据抑制('08 / 10/2007');
这引导
方法称为静态方法@irdatacurve.班级。此方法的输入包括曲线类型
(零
或者向前
),定居
日期,InstrumentTypes.
, 和仪器
数据。这引导
方法还支持可选参数,包括金宝app用于自动映射的插值方法,复合基础和选项结构。在这个例子中,您正在传递额外的基础
每个仪器类型的值:
bootmodel = irdatacurve.bootstrap('向前',curvesettle,stormenttypes,......仪器,'Interpmethod'那'pchip'那'internicBasis',[Repmat(2,8,1); Repmat(0,4,1)])
Bootmodel = Irdatacurve类型:前进定位:733264(10-2007年8月)复合:2个基础:0(实际/实际)Interpmethod:Pchip日期:[12x1双]数据:[12x1双]
这引导
方法使用优化工具箱功能来解决任何引导率。
使用该标准产量曲线getParyields.
方法:
plottingdates =(数据抑制('08 / 11/2007'):30:Curvesettle + 365 * 25)'绘图(绘图,getParyields(BootModel,Plottingdates),'r')DateTick.
剧集演示了市场数据的PAR产量曲线。
IrbootstrapOptions.
|伊丹科尔卫星
|IrfitOptions.
|Irfunctioncurve.