主要内容

IRFunctionCurve

根据函数句柄或函数构造利率曲线对象，并适应市场数据

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描述

建立一个IRFunctionCurve对象使用IRFunctionCurve．

在创建IRFunctionCurve对象，您可以使用以下函数来适应该绑定。

目标函数 描述
getForwardRates

返回输入日期的远期利率。
getZeroRates

输入日期返回零利率。
getDiscountFactors

返回输入日期的折扣率。
getParYields

返回输入日期的等值收益率。
toRateSpec

转换为RateSpec对象。

这RateSpec结构是相同的RateSpec由函数产生intenvset．

或者，您可以创建IRFunctionCurve对象，使用以下方法。

方法 描述
fitNelsonSiegel

将尼尔森-西格尔函数与市场数据相吻合。
fitSvensson

将Svensson函数与市场数据相匹配。
fitSmoothingSpline

拟合平滑样条函数到市场数据。
fitFunction

为市场数据定制功能。

有关此工作流的更详细信息，请参见利率曲线对象和工作流．

创建

语法

IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(类型、结算FunctionHandle)
IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

IRFunctionCurve_obj= IRFunctionCurve (类型，解决，FunctionHandle）通过指定函数句柄和集合直接创建利率曲线对象属性并创建一个IRFunctionCurve对象。。

例子

IRFunctionCurve_obj= IRFunctionCurve (＿＿＿，名称,值）集属性使用可选的名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve('Forward'，today，@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02]，t))创建一个IRFunctionCurve对象为向前曲线。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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利率曲线的类型，指定为支持类型之一的标量字符串或字符向量。金宝app

数据类型:字符|字符串

曲线的结算日期，指定为标量日期时间、连续日期号、日期字符向量或日期字符串。

数据类型:双|字符|字符串|datetime

与速率数据对应的日期，指定为函数句柄。函数句柄需要一个数字输入(时间到成熟度)，并返回一个数字输出(利率或折扣因子)。有关创建函数句柄的更多信息，请参见创建函数处理．

数据类型:function_handle

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve('Forward'，today，@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02]，t))

曲线每年的复合频率，指定为由逗号分隔的对组成“复合”和使用支持的值的标量数字:金宝app1，0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

债券的日计数基础，指定为逗号分隔对组成“基础”和一个标量整数。

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (sia)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 7 -实际/365(日文)

  • 8 - actual/actual (ICMA)

  • 9 -实际/360 (ICMA)

  • 10 -实际/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12 -实际/365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

曲线参数，指定为逗号分隔对组成“参数”和一个数值。

数据类型:双

属性

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此属性是只读的。

仪器类型，作为字符串返回。

数据类型:字符串

此属性是只读的。

曲线的结算日期，作为日期时间返回。

数据类型:datetime

此属性是只读的。

定义利率曲线的函数句柄，作为标量函数句柄返回。

数据类型:function_handle

此属性是只读的。

曲线每年的复利频率，以标量数值返回。

数据类型:双

此属性是只读的。

债券的日计数基础，返回为一个标量整数。

数据类型:双

此属性是只读的。

曲线参数，作为数值返回。

数据类型:双

对象的功能

getForwardRates 获取输入日期的远期利率IRFunctionCurve
getZeroRates 的输入日期得到零利率IRFunctionCurve
getDiscountFactors 获取的输入日期的折扣因子IRFunctionCurve
getParYields 获取输入日期的par收益率IRFunctionCurve
toRateSpec 转换IRFunctionCurve对象RateSpec

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何创建一个IRFunctionCurve远期利率曲线的目标。

irfc = IRFunctionCurve (“前进”，@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02]，t))
irfc =类型:远期结算:738400 (01-Sep-2021)复利:2基础:0(实际/实际)

另请参阅

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