IRFunctionCurve
对象为Nelson-Siegel, Svensson,平滑样条收益率曲线模型和分析曲线模型查询有关使用的信息IRFunctionCurve
对象,看到利率曲线函数拟合.
IRFunctionCurve |
根据函数句柄或函数构造利率曲线对象,并适应市场数据 |
IRFitOptions |
构造拟合利率曲线对象的特定选项 |
getForwardRates |
获取输入日期的远期利率IRFunctionCurve |
getZeroRates |
的输入日期得到零利率IRFunctionCurve |
getDiscountFactors |
获取的输入日期的折扣因子IRFunctionCurve |
getParYields |
获取输入日期的par收益率IRFunctionCurve |
toRateSpec |
转换IRFunctionCurve 对象RateSpec |
fitNelsonSiegel |
用Nelson-Siegel函数拟合债券市场数据 |
fitSvensson |
用Svensson函数拟合债券市场数据 |
fitSmoothingSpline |
拟合平滑样条到债券市场数据 |
fitFunction |
利率曲线对象自定义拟合债券市场数据 |
使用IRDataCurve
构造函数,使用日期和数据向量创建利率曲线对象。
使用IRFunctionCurve
用MATLAB®定义利率曲线的函数句柄。
这个例子展示了如何使用IRFunctionCurve
模型利率期限结构(也称为收益率曲线)的对象。
转换irdataccurve或IRFunctionCurve对象
的IRDataCurve
和IRFunctionCurve
利率曲线的对象支持转换。金宝app
这个例子展示了如何使用Financial Toolbox™和Financial instruments Toolbox™分析通货膨胀指数工具。
这个例子展示了如何引导利率曲线,通常称为互换曲线,使用IRDataCurve
对象。
这个例子展示了如何使用不同的折现曲线引导一条前向曲线。
金融工具工具箱™类结构支持利率曲线对象。金宝app
创建利率曲线对象的替代方法。
将曲线函数映射到基于对象的框架。