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金融工具工具箱

设计,价格和对冲复杂的金融工具

Financial Instruments Toolbox™提供了用于定价,建模和分析固定收益,信贷和权益工具组合的功能。您可以使用工具箱执行现金流建模和产量曲线拟合分析,计算价格和敏感性,查看价格演变,并使用共同的权益和固定收入模型方法执行对冲分析。该工具箱使您可以创建新的财务仪器类型,使用参数拟合模型和引导模型将收益曲线拟合到市场数据,并构建基于双曲线的定价模型。

您可以定价和分析固定收益和股权工具。对于固定收益建模,您可以计算几种类型的证券和衍生品(包括可转换债券,抵押贷款支持的证券,债券账单,债券,掉期,掉期,帽子,地板和浮动利率)的价格,收益​​率,传播和灵敏度值笔记。对于股票,您可以计算价格,默示波动性和香草选项的希腊价值和几种异国衍生品的价值。

金融仪器工具箱包含模拟对手信用风险和CVA暴露的功能。对于信用导数,该工具箱包括信用默认交换定价和默认概率曲线建模功能。对于能量衍生物,您可以对异国情调和香草选项进行建模。该工具箱还提供了与Numerix的连接性®Crossasset集成层。

入门

了解金融工具工具箱的基础知识

产量曲线

从市场数据,估算屈服曲线模型的参数的引导程序屈服曲线

利率仪器

利率工具的价格,敏感性和期限结构

公平衍生物

权益期权价格和敏感性

能量衍生物

能源选择价格和敏感性

信用衍生品

信用默认交换定价和默认概率曲线

交易对手信用风险

交易对手信用风险模型计算信用价值调整(CVA)的暴露模型

抵押贷款支持证券

抵押通过现金流量,CMO仪器定价

可转换债券

具有固定或可变息票利率的可转换债券定价

numerix接口

使用Numerix Cail(CrossAsset集成层)的Numerix仪器和风险模型