模型选择

规范测试和模型评估

开始选择时间序列数据的模型，对平稳性、自相关和异方差进行假设检验。在估计模型之后，使用信息标准或似然比检验来比较适合度。您还可以通过分析残差来评估模型是否违反任何假设。对于多元线性回归模型，您可以在估计回归系数时评估模型中是否存在结构变化，或处理异方差。

模型选择的基础