蒙特卡罗模拟定价
价格上限,底部和互换使用蒙特卡罗模拟与赫尔-怀特,线性高斯和Libor市场模型
对象
LiborMarketModel |
建立LIBOR市场模型 |
LinearGaussian2F |
建立双因素加性高斯利率模型 |
HullWhite1F |
创建Hull-White单因素模型 |
功能
simTermStructs |
模拟LIBOR市场模型的期限结构 |
simTermStructs |
模拟双因素加性高斯利率模型的期限结构 |
simTermStructs |
模拟Hull-White单因素模型的期限结构 |
capbylg2f |
价格上限采用线性高斯双因素模型 |
floorbylg2f |
价格下限采用线性高斯双因素模型 |
swaptionbylg2f |
基于线性高斯双因素模型的欧洲互换定价 |
blackvolbyrebonato |
使用Rebonato公式计算LIBOR市场模型的黑色波动率 |
hwcalbycap |
使用caps校准Hull-White树 |
hwcalbyfloor |
使用地板校准Hull-White树 |
主题
- 利用模拟利率模型的价格互换
这个例子展示了如何使用金融工具工具箱™中的利率模型为欧洲掉期定价。
- 用蒙特卡罗模拟百慕大互换定价
此示例显示如何使用金融工具工具箱™中的利率模型为百慕大掉期定价。
- 使用正态(Bachelier)模型校准Caplets
这个例子展示了如何使用
hwcalbycap
用正态(Bachelier)模型对市场数据进行校准,以定价。 - 使用正态(单身汉)模型校准地板
这个例子展示了如何使用
hwcalbyfloor
用正常(Bachelier)模型校准市场数据,为地板定价。