Helaba投资企业财务分析软件开发和部署
挑战
开发一个内部选择第三方财务软件包和定价服务并把它投入生产使用一个可扩展的平台
解决方案
使用MATLAB创建金融模型和算法估值,风险评估和公允价值计算,然后使用MATLAB生产服务器部署到现有的IT基础设施
结果
- 应用程序开发服务AIFMD监管要求
- 加速加速和成本降低与定制培训
- 可伸缩的、可维护的企业应用程序部署到数以百计的顾客
“MATLAB, MATLAB生产服务器,MathWorks培训服务使人们对我们的风险团队有条件在c++或Java编程经验有效地开发一个财务分析的核心库,然后将其部署一个web应用程序,使其可用于生产系统在我们的企业环境中。”
Marcus Veltum Helaba投资
欧洲股票指数波动表面。
管理着约1400亿欧元,政府的Helaba投资是一个机构资产管理在德国市场的领导者。公司与银行、保险公司、基金会和其他机构。
Helaba的量化投资风险管理的核心和估值方法是数学模型在MATLAB开发的图书馆®使用MATLAB生产服务器和部署公司™。分析师和基金经理在公司依靠这些模型产品估值、定价、风险评估、法规遵从性和其他应用程序。
MATLAB的“一个巨大的优势是它让我们应用部门的知识和技能,发展我们自己的金融模型和其他组件,而不是依赖来自其他公司的黑箱系统,”Marcus Veltum说,团队领导的Helaba投资风险评估。“我们可以使用MATLAB生产服务器部署它们,使其同事有更深层次的了解Java、c++和。net将它们集成到企业应用程序。”
挑战
最初,Helaba投资考虑购买第三方软件风险评估和其他金融计算,包括一些服务德国监管衍生品和另类投资基金经理指令(AIFMD),一个关键的监管要求。除了费用,缺乏灵活性和透明度这个软件是一个重要的缺点。黑盒解决方案不允许团队如何计算被执行或者修改算法。他们决定开发自己的模型。
有限的经验在传统编程语言、面向对象原则,或IT系统部署,团队需要定制的培训开发的技能,他们需要构建软件。一旦他们开发了模型,才能获得所需的团队整个公司分析师和其他系统公司的IT基础设施,其中包括Oracle数据库和投资管理软件。
解决方案
Helaba投资使用MATLAB和MATLAB生产服务器建立一个核心库的金融模型和算法,它与现有的企业应用程序集成。
金融工具与金融工具箱™和MATLAB工具箱™,团队开发模型和算法计算价格敏感性;产品估值;风险措施,如“希腊人”,风险价值和最大压降;和300组合的公允价值超过5000的衍生品。
例如,他们使用金融工具引导利率曲线和金融工具的工具箱用于信用违约互换(cds)价格和股票期权的模型。
在本地使用的模型和算法在桌面环境中,团队开始准备将它们部署到公司的IT环境中作为一个共享库。在这个阶段,团队参与定制,现场培训由MathWorks培训服务。培训包括多日的会话在并行计算,在MATLAB面向对象编程,使用MATLAB生产服务器部署MATLAB应用程序关注Java®和。net接口。
MATLAB算法集成到Helaba投资的生产系统。
团队建立一个多核Linux®MATLAB生产服务器的服务器运行三个实例,分别开发、测试和生产(客户要求)。他们打包模型和算法使用MATLAB编译器SDK™和MATLAB生产服务器部署到开发实例。
使用并行计算工具箱™,团队加速计算密集型计算服务器上并发执行的20个处理核心。
验证后MATLAB生产服务器的部署在开发实例,团队搬到测试实例,它的正式测试是由一个独立的团队内的Helaba投资。
一旦部署模型和算法通过了正式的测试,Helaba投资团队感动他们的生产实例MATLAB生产服务器,在那里他们可以在企业IT环境中访问。
数以百计的外部客户和许多内部分析师目前使用生产核心库通过各种前端应用程序在后台。图书馆是由个人直接访问分析师通过微软®Excel®插件和通过公司的投资管理软件。它还可以用于生成web报告为客户通过甲骨文Java接口®数据库和服务的Helaba AIFMD遵守。
通过Microsoft Excel前端访问MATLAB算法。
结果
- 应用程序开发服务AIFMD监管要求。“我们的团队需要公允价值估价的价格我们的衍生品在清晨,和从外部获得这些信息可靠的估值服务最终证明了昂贵和不可行,“Veltum说。MATLAB,我们现在运行的计算和管理流程完全自己,所以我们不依赖于第三方。”
- 加速加速和成本降低与定制培训。“我们收到现场的培训是定制的需求,加速我们的过渡,“Veltum指出。“我们学会了如何使我们的代码更健壮,可维护的,高效,会话,都参加了我们的团队和IT团队改善两组之间的合作。因此,我们减少了大约20%的项目资源和支持费用。”金宝app
- 可伸缩的、可维护的企业应用程序部署到数以百计的顾客。“与MATLAB生产服务器,我们创建并部署一个一致的、可伸缩的核心库,易于维护和管理,因为我们可以在一个地方进行改进和修复而不是在不同的系统中,“Veltum说。“这也很容易与其他It集成通过接口的Java应用程序和流程,. net,和Excel。”
