协整分析
Engle-Granger协整考验，以及约翰森协整和约束测试
您选择描述数据的多变量时间序列型号取决于响应系列之间是否存在共同化关系。有关更多详细信息，请参阅协整和纠错分析。
应用
| 计量计量仪器 | 分析和模型计量时间序列 |
话题
交互的
- 计量计量仪器概述
计量计量的Modeler应用程序是用于可视化和分析单变量或多变量时间序列数据的交互式工具。 - 使用计量计量模型应用程序进行协整测试
通过使用Engle-Granger协整测试和Johansen Cointegration测试来协同测试系列。
programmatic
- 协整和纠错分析
了解协整时间序列和纠错模型。 - 识别单一协整关系
Engle-Granger测试协整和其局限性。 - 使用Engle-Granger测试进行协整的测试
测试NULL假设，即响应系列构成多变量模型的响应系列中没有共同化关系。 - 识别多个协整关系
了解CoIntegration的Johansen测试。 - 使用Johansen Test进行协处理的测试
评估多变量时间序列是否使用Johansen测试具有多个协整关系。 - 比较协整分析的方法
比较约翰森和恩格尔格兰杰与协整分析的方法。 - 测试协整备向量和调整速度
了解使用Johansen框架的协整关系和调整速度测试线性约束。 - 测试协整载体
对协整载体进行测试。 - 测试调整速度
对调整速度进行测试。 - 确定VEC模型的协整级别
计算和解释VEC模型的协整等级。 - 使用EGCITest估算VEC模型参数
估计VEC模型的参数。 - 使用JCITest估算VEC模型参数
在协整矩阵上的秩限制下产生VEC模型系数的最大似然估计。
您还可以从以下列表中选择一个网站：