状态变换模型

计量经济学工具箱™支持非线性模型描述经济时间金宝app序列变量的动态行为的结构性突变或政权改变。模型有两个主要组件:一个离散状态方程 变量年代_t代表政权系列,和一组动态回归(ARX或VARX)描述的动态行为的子单变量或多变量时间序列Y_t在每一个政权。年代_t是一组固定的值或一个随机变量。

的threshold-switching动态回归模型对待年代_t作为一个固定的变量。一个观察阈值变量的水平决定了政权t的值(年代_t),但是阈值,确定未知参数当政权转变。阈值变量外生或内生,状态之间的转换可以突然或光滑。

 的经建会动态回归模型 对待年代_t作为一个潜在的,随机的离散时间马尔可夫链状态空间马尔可夫过程,这是一个由一个有向图表示和描述right-stochastic 过渡矩阵P。 时刻的分布状态t+ 1是 时刻的分布状态t 乘以 P。 的结构P 决定了链的进化轨迹,包括渐近。