创建向量自回归(VAR)模型
的varm
函数返回一个varm
对象指定功能形式并存储的参数值p秩序,静止不动的,多元的向量自回归模型(VAR (p))模型。
一个关键组成部分varm
对象包括的时间序列数(反应变量维数)和多变量回归多项式的阶数(p),因为他们完全指定模型结构。其他模型组件包括一个回归成分相同的外生预测变量关联到每个响应系列,并不断和时间趋势项。鉴于响应可变维数和p,所有系数矩阵和创新分布参数都是未知和可估计的,除非您指定它们的值。
若要估计包含未知参数值的模型,请将模型和数据传递给估计
。与估计的或完全指定的一起工作varm
模型对象,将其传递给目标函数。
创建一个由一个响应系列组成的VAR(0)模型。Mdl
= varm